13.4 因子在研究和回测中的使用

在研究以及回测中，可以通过调用calc_factors（）函数来计算单因子分析中定义的因子值。calc_factors（）函数的语法格式如下:

calc_factors(securities , factors , start_date ,end_date)

各参数意义如下:

参数securities :用来设置股票代码列表。

参数factors :用来设置因子列表。

参数start_date :用来设置开始日期。

参数end_date : 在回测中使用肘，注意应该保证截止日期小于context.current_dt 。

calc_factors（） 函数返回一个dict 对象， key 是各factors 的口缸卫队

value 是一个pandas.DataFrame。DataFrame 的index 是曰期， colurnn是股票代码。

在浏览器的地址栏中输入"https://www.joinquant.com"，回辈，进入JoinQuant (聚宽)量化交易平台的首页页面。

单击菜单栏中的"我的策略/投资研究"命令，进入投资研究页面，如图13.15 所示。

在投资研究页面中，单击"新建"按钮，弹出下一级子菜单，单击"Python 3" 命令，创建一个Python 3 文件，然后输入如下代码: