9.1 股票量化策略的组成

在浏览器的地址栏中输入"https : //www.joinquant.com" ，回车，进入JoinQuant (聚宽)量化交易平台的首页页面。

单击菜单栏中的"我的策略/我的策略"命令，单击"新建策略"按钮，弹出下拉菜单，如图9.1 所示。

在下拉菜单中，单击"股票策略"命令，进入编辑股票策略页面，如图9.2 所示。

在编辑股票策略页面，就可以看以股票策略的Python 代码。一个股票量化策略首先是导入聚宽函数库，具体代码如下:

import jqdata

接下来就是编写4 个Python 函数，分别是初始化函数( initialize )、开盘前运行函数( before_market_open )、开盘时运行函数( market_open )、收盘后运行函数( after_market_close )。

9.1.1 初始化函数(initialize)

初始化函数的代码如下:

initialize(context) ，即初始化函数，在整个回测模拟或实盘中最开始执行一次，用于初始一些全局变量。参数context 是context 对象，用来存储当前的账卢或股票持仓信息。

set_benchmark( ‘ 000300.xSHG' )，是指设定沪深300 作为基准。

set_option( ‘ use_real_price' , True) ，是指开启动态复权模式(真实价格)。复权就是对股价和成交量进行权息修复，股票的实际价值没有变，只是数量与价格变化了而已。例如，原来20 元的股票，十送十之后为10 元，但实际还是相当于20 元。从K 线图上看这个价位看似很低，但很可能就是一个历史高位。复权的作用是为了让股价连续，消除价格、指标的走势畸变。

log.info( ‘初始函数开始运行且全局只运行一次， )，是指输出内容到曰志log.info( )，这样便于事后分析、整理。

接下来就是关系股票的相关设定了。

set_order_cost(OrderCost(close_tax=0.001, open_cornrnission=0.0003 , close_comrnission=0.0003 , min_comrnission=5) ,type= ‘ stock' )，是指每笔交易日才的手续费是: 买入时佣金的万分之三，卖出时佣金万分之三加千分之一印花税，每笔交易佣金最低扫5 元钱。

接下来是运行三个定时函数，即开盘前运行定时函数、开盘时运行定时函数、收盘后运行定时函数，其中reference_securi ty 为运行时间的参考标的。

9.1.2 开盘前运行函数(before_market_ open)

开盘前运行函数的代码如下:

首先输出运行时间到曰志log.info( )，然后给绑定手机的微信发送消息。在这里可以看到要操作的股票是平安银行，代码是000001。

9.1.3 开盘时运行函数(market_open)

开盘时运行函数的代码如下:

开盘时运行函数，即在股票交易的所有时间内一直在运行的函数，是实现买卖股票的函数。

首先输出运行时间到日志log.info( )，然后利用security 获取要操作的股票，即平安银行( 000001 )。接着获取平安银行的收盘价、5 曰均线的价格、上一时间点的价格、当前账户的资金，如果上一时间点的价格高出5 日均线价格的1% ，就会全仓买入，而上一时间点的价格低于5 日均线的价格，就会卖出股票的所有持仓筹码。

9.1.4 收盘后运行函数(after_ market_ close)

收盘后运行函数的代码如下:

首先输出运行时间到曰志log.info( )，然后利用trades 获得当天所有成交记录，再利用for 循环语句把所有成交记录的值写入日志log.info( )中。