15.5 多股票追涨量化交易策略

下面编写多股票追涨量化交易策略，实现股票在当日收盘30 分钟内涨幅到这9.5%~9.9% 时间段时，进行买入操作，在第二天开盘卖出。需要注意的是，该策略要按分钟进行回测。

15.5.1 编写初始化函数

登录JoinQuant (聚宽)量化交易平台后，重建一个股票策略井命名为"多股票持仓量化交易策略"。

删除文本框中的所有代码，重新编写代码。首先导入函数，然后编写初始化函数，具体代码如下:

需要注意的是，每天买入股票数量不超过5 只，操作的股票来源于计算机信息技术的相关板块。

15.5.2 编写每天早上开盘时执行函数

每天旱上开盘时执行函数的代码如下:

15.5.3 编写开始交易前被调用函数

开始交易前被调用函数的代码如下:

15.5.4 编写单位时间调用的函数

单位时间调用的函数的具体代码如下:

15.5.5 多股票追涨量化交易策略的回测

在回测之前，设置开始时间为2018 年1 月1 日，结束时间为2018 年3月1 日。设置账户交易资金为10 万元，交易频率为每分钟，如图15.15 所示。

设置好各项参数后，单击"编译运行"按钮，就可以编译运行多股票追涨量化交易策略，运行完毕后，就可以看到策略收益和基准收益对比，如图15.16 所示。

在这里可以看到基准收益为0.45% ，而策略收益为0.00 % ，这表明多股票追涨量化交易策略是一个不好的策略。

如果想详细查看多股票追涨量化交易策略是的收益概况、交易详情、曰志输出、每日持仓和收益等信息，只需单击"运行回测"按钮，如图15.17所示。