回溯测试来进行风险管理

银行、对冲基金公司和精明的交易员都会利用回溯测试来进行风险管理。风险管理非常复杂，需要对损失进行计算和规划。即使你的交易思路是健全的，但如果没有足够的资金来进行长线交易，你也不能取得最大的成功。标准风险测量包含回撤、风险值、杠杆和历史波动率。最大回撤会告诉你最多能连续亏损多少资金；风险值的计算方式较为复杂，但是你可以用这个数字来比较不同证券投资组合和资产类别，以及某一特定市场中的不同交易系统。而通过回溯测试来进行风险评估可能是交易员在交易中最容易忽视的评估方式。