高频交易服务器的位置

我们对系统描述的第一步从地理概念开始，我指的是高频交易服务器的实际物理位置。我们的服务器分别部署在8 个不同地点的数据中心里，其中的6 个共置在交易所附近的站点，目的是以低延迟访问交易所的撮合引擎和市场数据发布端口，另外两个则是控制服务器，它们的工作是负责协调各个远程服务器的行为。这两个控制服务器还包含了交易台和后台支持的功能，在必要时，会有人负责通过它们对系统进行监控和维护。

显然，我们把服务器部署在交易所附近的目的是减小市场数据获取和交易执行的时间延迟。当交易所发布了一个新的数据行情，我们希望能够尽快地获得它；同样，我们也想在尽可能短的时间内获得CTA 和OPRA 这样的统一数据平台发布的行情，因此我们也会在它们的数据发布源附近部署服务器。当下单或报价时，我们希望指令能够以最快的速度到达交易所。我们一共要与15 家交易所建立连接。幸运的是，其中的一些交易所的撮合服务器位于相同的数据中心，因此我们可以使用同一个服务器来处理与这几个交易所之间的连接，所以实际上我们所需要的用于连接交易所的服务器数目只有6个。表5-1 给出了远程服务器的列表、每个服务器连接的交易所，以及它们在各交易所交易的产品类型。

图5-1 展示了我们的系统所运行于其中的广域网，它使用我们之前讨论过的"外联网"来实现。同样，我们可以使用SFTI 来构建部分或全部的广域网，也可以为图中所有的节点都使用专用的数据通路， 只不过这些方法更加昂贵。广域网所要做的主要事情是使得网络中的任何节点都能够相互通信。可以看到，我们的广域网中含有两个控制站点， 一个在芝加哥， 一个在新泽西，其主要功能是协调其他远程站点的行为，以及让交易员和负责系统支持的程序员对系统行为进行监控。还可以看到的是， 我们的系统和交易所之间并不存在任何的中介， 市场数据将直接从交易所传给系统，而不通过任何的第三方。