第6章 资金和风险管理

所有策略都可能遭遇亏损，用专业术语来说就是挫跌。挫跌可能持续几分钟，也可能持续好几年。想从量化交易中赚钱，风险管理至关重要，把挫跌控制在可接受的范围内，把头寸建在净值的最优杠杆水平上，才能实现财富的最大可能增长。此外，如果不止一个策略，还需要在它们之间进行最优的资本配置，从而使风险调整后的整体收益最大。