第5 章交易执行系统

到此，你已完成了策略回测（如例3. 6 中的配对交易策略），选定了经纪商（如Interactive Brokers ），配置了操作环境（刚开始只需要一台电脑、高速网络和实时新闻来源）。当生成和传送指令给经纪商的自动交易系统＜.ATS）设置完成后，执行交易策略的准备工作便基本就绪。本章讨论如何建立这样的自动交易系统，并讨论交易成本以及预测业绩与回测的偏差最小化的方法。