10.1 减少盘整行情中的交易次数

很多趋势模型，在行情出现趋势的时候，都可以很好的抓住趋势，实现盈利，但长期运行下来，最终的结果却是小赚甚至亏损，问题出在哪里呢?

原因在于，盘整行情中模型在不断的反复交易，而盘整中的交易都是不盈利甚至亏损的，行情中绝大部分又都是盘整行情，长时间的连续小亏损导致之前的利润全部回吐。

如何避免在震荡行情中多次交易，是我们优化策略的首要任务。这需要用到PANZHENG 函数，先来看一下该函数的用法。

10.1.1 PANZHENG 函数

PANZHENG 函数，用来判断当前行情是否为盘整，如果是盘整行惰，则返回值为1; 如果不是盘整行惰，返回值是0 。

使用这个函数的目的是用于判断当根k 线是否盘整状态，是否适合做开仓操作，从而优化趋势模型，避免在盘整阶段频繁交易。

注意，这个函数不适合用于判断一段行惰，也就是说不适合用来开发突破模型。

使用PANZHENG 函数，有两个作用，分别是增加盈利和增加胜率。

10.1.2 利用PANZHENG 函数增加盈利

先来编写一个简单的均线模型，具体代码如下:

然后保存模型文件为"均线模型"。接下来，把该模型文件加载到"IF1706" 的曰K 线图中，如图10.1 所示。

下面就可以进行回测模型了。打开"跑线模型"文件，然后单击菜单栏中的"监测"命令，弹出下一级子菜单，就可以看到"回测报告"命令，如图10.2所示。

单击" 回测报告"命令，弹出"模型回测报告"对话框，在这里可以看到初始资金为50 万元，而最终权益为52.73 万元，即这个均线模型的盈利为2.73万元，如图10.3 所示。

为了过滤悼模型开仓时候的盘整行惰，我们把模型分成多空两个模型并分别加入PANZHENG 函数。

先来看做多模型代码，具体如下:

然后保存模型文件为J做多模型"。接下来，把该模型文件加载到"IF1706"的曰K 线图中，如阁10.4 所示。

下面就可以进行回测模型了。打开"做多模型"文件，然后单击菜单栏中的"检测/回测恨告"命令，弹出"模型回测报告"对话框，在这里可以看到初始资金为50 万元，而最终极益为55.1 万元，这样加入盘整函数后，做多实现噩刺为5.1 万元，如图10.5 所示。

再来看做空模型代码，具体如下:

然后保存模型文件为"做空模型"。接下来，把该模型文件加载到"IF1706"的日K 线图中，如图10.6 所示。

下面就可以进行回测模型了。打开"做空模型"文件，然后单击菜单栏中的"检测/回测报告"命令，弹出"模型回测报告"对话框，在这里可以看到初始资金为50 万元，而最终权益为52.772 万元，加入盘整函数后，这样做空实现盈利为2.772 万元，如图10.7 所示。

下面来对比一下。

在没有加入盘整函数之前，这段行惰的盈利为2.73 万元。

加入盘整函数之后，做多盈利为5.1 万元， 做空盈利为2.772 万元，这段行悄总盈利为7.872 万元。

这样加入盘整函数后，交易次数减少了，同时减少了亏损， 增加了总盈利，总盈利提高了188.35% 。

10.1.3 利用PANZHENG 函数增加胜率

先来编写一个单根均线模型，具体代码如下:

MA10:=MA(C, 10) ;

C>MA10 ， BPK;// 价格大于10 周期均线，做多

C<MA10 ， SPK;// 价格小于10 周期均线，做空

AUTOFILTER;

然后保存模型文件为"单根均线模型"。接下来，把该模型文件加载到"IF1706" 的曰K 线图中，如图10.8 所示。

下面就可以进行回测模型了。打开"单根均线模型"文件，然后单击菜单栏中的"检测/回测报告"命令，弹出"模型回测报告"对话框，如图10.9所示。

在这里可以看到，权益最大回撤为36720 元，极益最大回撤比为6.92% ，盈利率为19.13% ，年化单刺收益率为35.8% ，胜率为47.06% 。

下面为代码添加盘整函数，具体代码如下:

然后保存模型文件为"加入盘整函数后的模型"。接下来，把该模型文件加载到 "IF1706" 的日K 线图中，如图10.10 所示。

下面就可以进行回测模型了。打开"单根均线模型"文件，然后单击菜单在中的" 检测/回测报告"命令，弹出"模型回测报告"对话框，如图10.11所示。

在这里可以看到，权益最大回撤为34620 元，权益最大回撤比为6.92% ，盈利率为21.72% ，年化单刺收益率为40.66% ，胜率为53.85% 。