6.4 郑棉期货合约的基本面模型编写实例

郑棉期货合约的基本面模型编写的基本思路如下。

1. 郑棉期货合约入场条件

在美国棉花年末库存量增大的月份， 市场处于做空氛围，在该条件下，如果棉花现货价格与期货价格的基差持续缩小，空头入场。

在美国棉花年末库存量减小的月份， 市场处于做多氛围，在该条件下，如果棉花现货价格与期货价格的基差持续增大，多头入场。

2. 郑棉期货合约加仓条件

盈利的情况下，郑商所棉花库存持续增大，利空棉花，空头加仓。

盈利的情况下，郑商所棉花库存持续减小，利多棉花，多头加仓。

盈利的情况下，棉花现货价格与期货价格的基差持续缩小，利空棉花，空头加仓。

盈利的情况下，棉花现货价格与期货价格的基差持续增大，利多棉花，多头加仓。

3. 郑棉期货合约出场条件

棉花现货价格与期货价格的基差持续扩大， 平掉空头恃仓。

棉花现货价格与期货价格的基差持续缩小，平掉多头持仓。

沉淀资金持续减小的情况下， 品种投资热情降低，请仓出场。

下面来利用赢智程序化交易软件编写郑棉期货合约的基本面模型。

打开赢智程序化交易软件，单击导航栏左侧的"模型"，然后在空白处单击右键， 在弹出菜单中单击"新建公式" ， 弹出"My Language (麦语言)趋势跟踪模型编写平台一新建趋势跟踪模型"对话框， 然后编写代码，如图6.20所示。

需要注意的是，这里有一个参数，名称为"MARGIN" ，最小值为1 ，最大值为100 ，默认为5。

代码如下:

下面保存文件。单击菜单栏中的"文件/另存为"命令，弹出"另存为"对话框，然后保存在"基本面模型"中，文件名为"郑棉期货合约的主运本面模型"，如图6.21 所示。

然后单击"保存"按钮，这样在基本面模型中，就可以看到"郑棉期货合约的基本面模型"文件，如图6.22 所示。

下面我们来回测该基本面模型。单击"郑州CZCE" 选项，然后选撵"郑棉指数"，如图6.23 所示。

双击"郑棉指数"，显示其日K 线图，然后再双击"郑楠期货合约的基本面模型"文件，加载就用该模型，如图6.24 所示。

选择"郑棉期货合约的基本面模型"文件，然后单击右键，在弹出菜单中单击"编辑公式"命令，打开"郑棉期货合约的基本面模型"文件。

再单击菜单栏中的"检测/回测报告"命令，弹出"模型回测报告"对话框，如图6.25 所示。

当然， 还可以查看模型的资金曲线、信号明细、敏感性测试图、参数优化等，这些内容在第5 章己详细讲过， 这里不再重复。