6.5 沪金期货合约的基本面模型编写实例

沪金期货合约的基本面模型编写的基本思路如下。

1. 沪金期货合约入场条件

引入两个经济数据:美国非农就业人数变化、美国零售销售月率。

引入突发事件: 黄金矿商罢工。

上述两个经济数据数值增加，利空黄金，黄金现货价格与期货价格的基差缩小，空头入场。

上述两个经济数据数值减小，利多黄金，黄金现货价格与期货价格的基差增大，多头入场。

沉淀资金持续增大，市场热情提高，确认入场条件。

2. 沪金期货合约出场条件

黄金现货价格与期货价格的基差增大，空头出场;

黄金现货价格与期货价格的基差减小，多头出场。

注意，全球铀金、白金等主要生产商发生大规模罢工活动，矿工拒接上工导致生严经营停摆。利多金价。考虑到突发事件对行惰的影响有一定的失效，所以在事件发生的下一个周期平仓出场。

下面来利用赢智程序化交易软件编写沪金期货合约的基本面模型。

打开赢智程序化交易软件，单击导航栏左侧的"模型"， 然后在空白处单击右键，在弹出菜单中单击"新建公式"，弹出"My Language (麦语言)趋势跟踪模型编写平台一新建趋势跟踪模型"对话框，然后编写代码，如图6.26所示。

下面保存文件。单击菜单栏中的"文件/另存为"命令，弹出"另存为"对话框，然后保存在"基本面模型"中，文件名为"AA" 。

代码如下:

CC:=CLOSE;

再新建一个模型文件，文件名为"沪金期货舍约的基本面模型"，然后编写代码，如图6.27 所示。

需要注意的是，这里有一个参数，名称为"MARGIN" ，最小值为1 ，最大值为100 ，默认为5 。

代码如下:

下面我们来回测该基本面模型。单击"上海SHFE" 选I页，然后选择"沪金指数"，如图6.28 所示。

双击"沪金指数"， 显示其曰K 线图，然后再双击"沪金期货合约的基本面模型"文件，力日载就用该模型，如图6.29 所示。

选择"沪金期货合约的基本面模型"文件，然后单击右键，在弹出菜单中单击"编辑公式"命令，打开"沪金期货合约的基本面模型"文件。

再单击菜单栏中的"检测/回测报告"命令，弹出"模型回测报告"对话框，如图6.30 所示。

单击" 资金曲线"选项卡，还可以看到该模型的资金曲线图，如图6.31 所示。

当然， 还可以查看模型的信号明细、敏感性测试图、参数优化等， 这些内容在第5 章已详细讲过，这里不再重复。