7.5 算法交易模型的回测

算法交易模型的回测，与其他模型的回测是一样的。首先也是有模型，然后再进行回测。

打开赢智程序化交易软件，然后单击菜单栏中的"套利"，弹出下一级子菜单，单击"编写算法交易模型"命令，弹出"My Language (麦语言)趋势跟踪模型编写平台一新建算法交易模型"对话框，然后编写代码，如图7.8所示。

代码如下:

单击菜单栏中的"文件/另存为"命令，弹出"另存为"对话框， 保存在"自编"，文件名为"算法交易模型回测" 。

下面就可以回测算法交易模型了。

单击菜单栏中的"套利/算法交易模型回测"命令，弹出"算法交易模型回测"对话框，如图7.9 所示。

单击"选择模型"按钮，弹出"算法交易回测模型选择"对话框，如图7.1 0所示。

单击"算法交易模型"后面的按钮，弹出"选择算法交易模型"对话框，然后单击"自编"选项卡，然后选持"算法交易模型回测"文件，如图7.11 所示。

然后单击"确定"按钮，就返回到"第法交易回测模型选择"对话框， 然后再单击"确定"按钮即可。

选择模型后，要再选择期货合约。单击"选择合约"按钮，弹出"选择合约"对话框， 如图7.12 所示。

然后单击"合约名称"后面的按钮，弹出"合约管理"对话框， 然后选择"上海金属"中的"黄金"，就可以看到所有黄金期货合约，然后选择"沪金1712" ，再单击"选入"按钮，如图7.13 所示。

然后单击"确定"按钮，返回"选择合约"对活框。再单击"申请曰期"对应的下拉按钮， 选择2017 年5 月1 7 日(星期三) ，如图7.14 所示。

还可以设置显示密度，有4 种选择，分别是疏、中、密、全部，在这里采用"中"，即默认选项，如图7.15所示。

设置好各项后，单击"确定"按钮。接下来就要下载2017年5 月17 曰(星期三) 这一天的AU1712 期货合约的数据。单击"下载数据"按钮，就可以下载数据，并显示，如图7.16 所示。

接下来就可以进行算法交易模型的回测了。单击"开始回测"按钮，弹出"算法交易模型回测参数设置"对话框，如图7.17 所示。

在这里可以看到初始资金、成交百分比、期货合约信息(各称、单位、保证金、手续费)、开始时间、结束时间等信息。

单击"修改"按钮，弹出"修改"对话框，还可以修改保证金和手续费，如图7.18 所示。

在这里采用默认的保证金和手续费，然后单击"确定"按钮，返回"算法交易模型回测参数设置"对话框。为了更好的查看回测信息，在这里修改一下时间，开始时间为13: 30 : 00 ，结束时间为13:59:59 ，设置好后，单击"确定"按钮， 就开始回测，可以看到13:30: 00 至13:59:59 时间段的AU1712 期货合约的动态数据信息，如图7.19 所示。

在回测过程中，单击"暂停回测"可以查看具体某一个时间点的数据信息;单击"停止回测"按钮，可以算法模型的回测。

单击"回测日志"按钮，弹出"算法交易模型回测日志"对话框，如图7.20所示。

在回测日志中， 280.950 就是2017 年5 月17 日黄金1712 合约的开盘价，而280.900 是2017 年5 月17 日黄金1712 合约13: 30 时的买入价格。

随着时间的推移，开盘价格不动，但买入价格不断在变化。

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