7.6 算法交易高频模型的编写

前面讲解了算法交易模型， 接下来进一步讲解算法交易高频模型的编写。

7.6.1 什么是高频交易

高频交易是指从那些极为短暂的市场变化中寻求获利的程序化交易，通过撞掘盘口报价和逐笔成交数据，交易策略应用到秒级周期，实现更高频率的曰内交易。

这种由强大的计算机系统和复杂的运算所主导的交易能在毫秒之内自动完成大量买、卖以及取消指令;而为了争取这干分之一秒的优势，有些机构将服务器安置在交易所同一座建筑，以缩短交易指令通过光缆以光速旅行的距离。

7.6.2 高频交易的特点

高频交易的特点主要表现在4 个方面，具体如下:

(1) 处理分笔交易数据i

(2) 高资金周转率;

(3) 日内开平仓;

(4) 算法交易。

7.6.3 高频交易的优势

高频交易的优势主要表现4 个方面，具体如下:

(1) 交易次数更多， 而每笔交易的平均盈利较小;

(2) 对于长期投资组合来说，高频交易策略是一种很好的分散投资工具

(3) 从运营的角度来看，全国动交易方式能够节约人力成本，并且减少肉人为的犹豫或者情绪而造成的失误;

(4) 节约操作成本，并且给社会带来很多好处，如提高市场效率、增加流动性、促进计算机技术创新、稳定市场体系。

7.6.4 追高高频交易策略模型编写实例

追高高频交易策略模型适用于在市场急涨(急跌)时依据这笔数据瞬间把握行情，迅速离场，其量化条件如下:

(1) 连续3 笔tick 数据逐次递增旦当前成交量超过前一笔tick 成交量时顺势做多。

(2) 当合约价格上涨N1个最小变动价位肘，追加1 手。

(3) 限价止盈+限价止损策略。

下面分别看一下各量化条件的代码实现:

首先是，连续3 笔tick 数据逐次递增且当前成交量超过前一笔tick 成交量时顺势做多。

其次是，当合约价格上涨N1个最小变动价值时，追加1 手。

最后，限价止盈+限价止损策略。

下面利用赢智程序化交易软件来编写完整代码。

打开赢智程序化交易软件，然后单击菜单栏中的"套利"，弹出下一级子菜单，单击"编写算法交易模型"命令，弹出"My Language (麦语言)趋势跟踪模型编写平台一新建算法交易模型"对话框，然后编写代码，如图7.21所示。

代码如下:

单击菜单栏中的"文件/另存为"命令，弹出"另存为"对话框， 保存在"自编"，文件名为"追高高频交易策略模型"。

下面就可以回测追高高频交易策略模型了。

单击菜单栏中的"套利/ 算法交易模型回测"命令，弹出"算法交易模型回测"对话框，然后单击"选择模型"按钮，弹出"算法交易回测模型选择"对话框，如图7.22 所示。

单击"算法交易模型"后面的按钮， 弹出"选择算法交易模型"对话框，然后单击"自编"选项卡，然后选择"追高高频交易策略模型"文件，如图7.23所示。

单击"确定"按钮，返回到"算法交易回测模型选择"对话框，再单击"确定"按钮，就成功选择了模型。

单击"选择合约"按钮，弹出"选择合约" 对话框，合约名称为"IF1706" ,申请曰期为"2017 年5 月18 日"，显示密度为"中"，如图7.24 所示。

设置好后，单击"确定"按钮。单击"下载数据"按钮，开始下载数据， 下载完成后如图7.25 所示。

数据下载成功后，单击"开始回测"按钮，弹出"算法交易模型回测参数设置" 对话框，在这里可以看到初始资金、成交百分比、期货合约信息(各称、单位、保证金、手续费)、开始时间、结束时间等信息，如图7.26 所示。

在这里采用默认，然后单击"确定"按钮，就开始回测，可以看到9 : 29 : 0。至14:59:59 时间段的IF1706 期货合约的动态数据信息，如图7.27所示。

单击"回测日志"按钮，弹出"算法交易模型回测曰志"对话框，就可以看到追高高频交易模型的交易信息，如图7.28 所示。