9.1 算法模型的类型

算法模型可以分为4 类，分别是盘口结合趋势模型、基差策略模型、算法交易高频模型、下单控制模型，如图9.1 所示。

9.1.1 盘口结合趋势模型

盘口结合趋势模型以策略模型中趋势判断为主要迸出场依据，结合盘口行情报价决定进场时机， 从而提高入场效率的高频交易策略。

适用群体: 依据策略模型及盘口报价决定交易思路的趋势投资者。

9.1.2 基差策略模型

基差策略模型类似套刺交易， 以两个合约价格差作为进场依据， 通过基差判断两个合约间强弱关系并结合盘口报价，从而寻找入市机会的策略。

适用群体: 能够准确分析合约间关系的高频投资者。

9.1.3 算法交易高频模型

算法交易高频模型是从那些极为短暂的市场变化中寻求获利的程序化交易， 通过挖掘盘口报价和逐笔成交数据， 把交易策略应用到秒级周期， 实现更高频率的曰内交易。

适用群体: 依据盘口报价和逐笔数据决定策略的跟随市场趋势者。

9.1.4 下单控制模型

下单控制模型以策略模型信号为迸出场依据，对下单过程进行精细控制(减少滑点)的策略。

适用群体: 对下单精细控制、风险控制有严格要求的投资者。