8.2 公式条件单编写实例

我们常会在交易中设置肘间条件单或价格条件单，但如果想利用更灵活一些的思路作为条件单的触发条件，如5 日均线和20 日均线死叉平仓等，则是传统条件单做不到的。"公式条件单"可按照指标策略编写条件单，让条件单不再停留在简单的价格条件和时间条件上。

公式条件单与普通的程序化模型不完全相同，普通的程序化模型是一套完整的策略.有对应的开平仓指令，可进行从开到平这样一次完整的交易，而公式条件单是单一的思路，只能实现开/平一种指令形式，其本质，是一种特殊的条件单。

8.2.1 公式条件单的编写规则

公式条件单的编写规则具体如下:

(1) 公式条件单源码中必须有一句"CONDITION_ORDER" 语句;

(2) 未来函数可写道条件单;

(3) BARSSK 、BARSBK、BKPRICE 、SKPRICE- 不允许写入公式条件单;

例: C>REF(C,1)&&BARSSK>2,BP;

CONDITION_ORDER; (x)

(4) 指令分组，不允许写入公式条件单;

例: C>REF(C,1 ), SP('B');

CONDITION_ORDER; (x)

(5) 每个公式条件单只能写BK 、SK 、BP、SP 其中一种指令，可写多行指令;

例1: C<MA(C,5),BP;

C>REF(C,1) ,BP;

CONDITION_ORDER; (√)

例2: C<MA(C,1)， BP;

C>REF(C,1)， SP;

CONDITION_ORDER; (x)

(6) 每个公式条件单只能写BPK 、SPK 其中一种指令，且只能写一行指令;

例1: C>REF(C,1 ),BPK;

CONDITION_ORDER; (√)

例2: C>REF(C,1) ,BPK;

C<REF(C,1),SPK;

CONDITION_ORDER; (X)

(7) 支持CLOSEOUT 指令。

(8) 每个公式条件单只能写BK(N) 、SK (N) , BP (N) 、SP (N) 真中一种指令，可写多行指令; 但不允许带手数的指令和不带手敬的指令棍写。

8.2.2 日内清仓编写实例

投资者对已有持仓进行日内清仓，可以规避隔夜持仓风险。下面来看一下日内清仓编写实例代码。

8.2.3 反向突破止损编写实例

行情在延续上涨或下跌时，突然出现反向突破，行情骤变，需要及时果断止损。下面来看一下反向突破止损编写实例代码。

8.2.4 停损点止损编写实例

指标止损中最实用就是SAR 抛物式转向指标，亦称为停损点转向操作系统。下面来看一下停损点止损编写实例代码。

8.2.5 吊灯止赢编写实例

吊灯止赢是指计算出市场的真实波幅，从高点回撤一定的波幅即平仓。下面来看一下吊灯止赢编写实例代码。

8.2.6 时间止赢编写实例

上涨或下跌一段时间后，在一定的时间内，价格上涨或下跌未达到预期，就出场观望。下面来看一下时间止赢编写实例代码。