6.2 郑醇期货合约的基本面模型编写实例

郑醇期货合约，即甲醇期货合约， 其基本面模型编写的基本思路如下:

当甲醇产量下降，郑商所库存下降时，现货价格走高， 可能出现价格上涨，符合多头建仓条件，所以这里就建立多单。当甲醇现货价格与期货价格的基差缩小或者资金热度下降，平掉多单。

当甲醇产量增加，郑商所库存增加时，现货价格走低， 可能出现价格回落，符合空头建仓条件，所以这里就建立空单。当甲醇现货价格与期货价格的基差扩大或者资金热度下降，平掉空单。

下面来利用赢智程序化交易软件编写郑醇期货合约的基本面模型。

打开赢智程序化交易软件，单击导航栏左侧的"模型" ， 然后在空白处单击右键，在弹出菜单中单击"新建公式"，弹出"My Language (麦语言)趋势跟踪模型编写平台一新建趋势跟踪模型"对话框，然后编写代码，如图6.1所示。

需要注意的是，这里有一个参数，名称为"MARGIN"，最小值为1，最大值为100，默认为5 。

代码如下:

下面保存文件。单击菜单栏中的"文件/另存为"命令，弹出"另存为"对话框，然后保存在"自编"中，文件名为"郑醇期货合约的基本面模型" ，如图6.2 所示。

然后单击"保存"按钮，这样在自编中，就可以看到"郑醇期货合约的基本面模型"文件，如图6.3 所示。

为了例于管理，这里再创建一个新模型分类，命名为"基本面模型"，然后把基本面模型编写实例文件都放在其中。

在空白处单击右键，弹出菜单，然后选择"新建模型分类"命令，如图6.4所示。

单击"新建模型分类"命令，弹出"新建分类"对话框，然后设置新分类名称为"基本面模型"，如图6.5 所示。

单击"确定"按钮，就可以建立"基本面模型"分类，然后再选择"郑醇期货合约的基本面模型"文件，单击右键，在弹出菜单中单击"公式移到/基本面模型"命令，这样就可以把"郑醇期货合约的基本面模型"文件从"自编"分类中转移到"基本面模型"分类中，如图6.6 所示。

下面我们来回测该基本面模型。单击"郑州CZCE" 选项，然后选择"郑醇指数" ，如图6.7 所示。

双击"郑醇指数"，显示其曰K 线图，然后再双击"郑醇期货合约的基本面模型"文件，加载就用该模型，如图6.8 所示。

选择"郑醇期货合约的基本面模型"文件，然后单击右键，在弹出菜单中单击"编辅公式"命令，打开"郑醇期货合约的基本面模型"文件。

再单击菜单栏中的"检测/回测报告"命令，弹出"模型回测报告"对话框，如图6.9 所示。

为了方便查看模型回测报告，可以单击"保存测算报告"按钮，弹出"另存为"对话框，如图6.10 所示。

这里保存在桌面上，文件名采用默认，然后单击"保存"按钮即可。这样在桌面上就会看到"郑醇指数曰线郑醇期货合约的基本面模型"文件。双击该文件，就可以看到模型回测报告所有信息，如图6.11 所示。

"模型回测报告"对话框中，单击"资金曲线"选项卡， 还可以看到该模型的资金曲线图，如图6.12 所示。

当然，还可以查看模型的信号明细、敏感性测试图、参数优化等，这些内容在第5章己详细讲过，这里不再重复。