6.3 沪铜期货合约的基本面模型编写实例

沪铜期货合约的基本面模型编写的基本思路如下。

1. 沪铜期货合约入场条件

中国铜产量增加的情况下，市场处于做空的氛围中，此时如果LME 铜库存和上期所铜库存都增加，符合空头入场条件，即做空单。

中国铜产量减少的情况下，市场处于做多的氛围中，此时如果LME 铜库存和上期所铜库存都减少，符合多头入场条件，即做多单。

沉淀资金增加，沪铜期货投资热情高，此时确认入场条件。另外，引人一个变量CX ，计算现货价格的波动程度，波动程度较大的情况下，确认入场条件。

2. 沪铜期货合约出场条件

铜现货价格与期货价格的基差增大，空头出场。

铜现货价格与期货价格的基差减小，多头出场。

沉淀资金持续减小，沪铜期货投资热情降低，此时确认出场条件。

下面来利用赢智程序化交易软件编写沪铜期货合约的基本面模型。

打开赢智程序化交易软件，单击导航栏左侧的"模型"，然后在空白处单击右键，在弹出菜单中单击"新建公式"，弹出"My Language (麦语言)趋势跟踪模型编写平台一新建趋势跟踪模型"对话框，然后编写代码，如图6.13 所示。

需要注意的是，这里有一个参数，名称为"MARGIN" ，最小值为1 ，最大值为100 ，默认为50

代码如下:

下面保存文件。单击菜单栏中的"文件/另存为"命令，弹出"另存为"对话框，然后保存在"基本面模型"中，文件名为"沪铜期货合约的基本面模型"，如图6.14 所示。

然后单击"保存"按钮，这样在基本面模型中，就可以看到"沪铜期货合约的基本面模型"文件，如图6.15 所示。

下面我们来回测该基本面模型。单击"上海SHFE" 选工页，然后选择"沪铜指数"，如图6.16 所示。

双击"沪铜指数"，显示其曰K 线图然后再双击"沪铜期货合约的基本面模型"文件，力日载就用该模型，如图6.17 所示。

选择"沪铜期货合约的基本面模型"文件，然后单击右键，在弹出菜单中单击"编辑公式"命令，打开"沪铜期货合约的基本面模型"文件。

再单击菜单栏中的"检测/回测报告"命令，弹出"模型回测报告"对话框，如图6.18 所示。

单击"资金曲线"选项卡，还可以看到该模型的资金曲线图，如图6.19 所示。

当然，还可以查看模型的信号明细、敏感性测试图、参数优化等，这些内容在第5 章巳详细讲过，这里不再重复。