9.4 算法交易高频模型编写实例

下面来看一下算法交易高频模型编写实例，即大单统计高频模型编写实例、挂单统计高频模型编写实例。

9.4.1 大单统计高频模型编写实例

这里需要量化大单，即什么算是大单。在这里设置大单量为加载后前50笔TICK 成交量的均值的5 倍。

先来实义变量，真体代码如下:

9.4.2 挂单统计高频模型编写实例

这里统计的是，前3 笔TICK 的最大买卖挂单量。

先来实义变量，具体代码及解释如下: