第7章 迪马克序列
在我刚进入投资领域的时候，我常常试图通过周期来预测价格的峰顶和谷底。这些周期的长度是由一个价格底部到随后的一个价格底部之间的天数，或者一个价格底部到随后的一个价格峰顶之间的天数决定的(见图7.1 和图7.2) 。这种市场择时方法非常主观，而且因为这个时间并不是固定不变的，所以不适用于统计分析和测试。事实上，对周期的这种界定十分不明确，常常在被认为是低点或高点的地方，会发生一种称为"反转"的情况一一价格实际的波动与预期刚好相反。这种完全缺乏预见性的方法让我感到不安。因此，我开始试着把菲波纳奇时间序列运用到周期上，并获得了稍微好些但也不值一提的结果。
图7.1 从一个价格谷底到随后一个价格谷底的时间大约是39 周。这个周期的每一个价格谷底都被X 标注出来。
图7.2 从一个价格谷底到随后一个最高收盘价的时间大约是10周。这个时段用X 和Y 标注。
我一直对依靠周期来识别价格的峰顶和谷底的做法保持怀疑。我很难接受一个随意得出的天数拥有重复属性(规律性)的观点。恰恰相反，我的研究结果表明一些交易天数内的价格行为实际上毫无意义。
因此，我进行了彻底详尽的研究，希望开发出一种技术，可以运用机械刻板的择时方法来确认价格的最高点和最低点(当它们出现时) 。我不断地试验，以测定什么样的价格关系能够与市场转折点相吻合，并先于市场转折点出现。下面，我将用基本的术语和简单的案例来介绍我所遵循的这个过程。
一旦需求超过了供给，价格就会上涨。不管这个上涨是由于空头回补、机构的买入建议、利好消息还是其他什么因素，这些都不重要。打个比方来说，在某个时间点，所有潜在的多头都己进场买入。除非有个"催化剂"可以吸引新的一批多头，否则市场很容易因为两个原因而下跌: (1)多头力量的衰竭， (2) 空头力量的增强。实践证明，价格出现顶点往往不是因为经验丰富、见多识广的空头们精确地识别了价格顶点，而是因为"最后一个多头"己经进场。反过来，当供给超过需求时，价格就会下跌。不管这个下跌是出于负面消息、机构的卖出建议、卖空交易还是其他任何因素，都不重要。最终，所有潜在的空头都会卖出。我的研究结果证明，一旦最后一个空头卖出，就会出现价格谷底，之后价格再重新上涨。实际上，当激进的多头过早地在一个临时的底部买入，常常会伴随着一次空头回补。所以，在买入的激情消退后，就会创出价格缺口，最终价格下跌的速率将更快，下跌的幅度将更大，直到供给和需求达到新的均衡(见图7.3) 。在这个新的价格点，如果上述机制是有效的，并且空头力量已经耗竭，价格就有机会向上反转。
图7.3 请观察图中持续10 周的上涨(A-B) 以及5 周急剧陡峭的下跌，此次下跌创出新的低点(C) 。
当价格上涨时，价格就在逐渐接近其最终顶点;反之，当价格下跌时， 价格就在向着其最终底点波动。说这话不是想侮辱你的智商，只是为了强调一个非常显然的事实一一在强劲中卖出和在疲软中买入常常是被交易者忽视并认为做不到的事情。因此，大部分交易者都是趋势跟踪者，他们认为一个特定的趋势会强有力地持续下去， 试图在下跌的市场中买入无异于想抓住正在跌落的匕首。一些交易者利用周期来战胜这一恐惧，但是就像我之前提到的那样，对于周期的界定太过随意和主观了。所以，我研究出了一种技术，采用的是非严格时间意义上的周期概念。
周期交易者采用一个指定的时间序列，而我则采用一系列可以根据市场行为作出调整的动态变量。也就是说，我等待市场在价格发生运动时自己告诉我。事实胜于雄辩，还有什么比市场本身更能指示其方向呢?我们知道的所有信息，包括交易者所有的希望和恐惧，都化作最重要的一条一一价格。如果市场基本面出现意外的变化，导致供给-需求均衡被打破，市场就会通过价格的波动来反映这一变化。正如市场的价格特性会不断变化一样，任何想要预测价格的峰顶和谷底的系统，也必须适应资金来回流动的性质并能精确地测量它们。传统的周期分析存在重大缺陷，现在我将与你分享一种"万能"的方法，这是传统的分析方法无法比肩的。
我通过研究发现，在价格到达顶部和底部之前，市场会大声、清楚地向任何愿意聆听的交易者宣布其在价格方向上的意图。具体而言，就是市场会预先告知交易者它是否将要接近于价格顶部或底部。换句话说，市场形成高点或低点的环境或倾向将首先被这种结构所确认。由于整个方法是机械的，作为用于产生买入和卖出信号的额外确认指标，我制作了一张列表来简化这个过程(见下面) 。这个方法的特点是它旨在疲软中买入，以及在强劲中卖出。一旦所有必要条件按照所需顺序一一得到满足，就会产生信号。因此，我把这个系统命名为迪马克序列(Sequential™) 。
产生一个序列买入信号或卖出信号所需遵循的过程，其实非常简单易懂。事实上，在我发展这个技术的时候，我就致力于把运用的过程简单化。让我感到奇怪的是，之前怎么没有一个人发现并综合使用时间序列和价格的这种关系呢。我不断地检查再检查我的研究，以确定我没有遗漏掉一些关键要素。请注意，这个技术的发展及测试时间并不是在最近一一这都是20 世纪70 年代的事情了。在计算机出现以前就已进行设想和研究了。从那时候开始，这项技术就已普遍适用于各种市场，包括股票、期货和指数。通过进一步的研究，我对最初的迪马克序列( Sequetial TM) 进行了升级，但是方法的核心仍然不变。其他有多少用于预测价格顶部和底部的市场择时方法，能经得起时间的这样考验?即便有，我想也不多。
结构
要产生一个序列买入信号，市场环境首先要有上涨的倾向。经过研究，我发现买入的先决条件是连续9 天的收盘价具有一种特定的关系。具体地讲，就是一旦连续至少9 天的收盘价分别低于各自4 天前的收盘价，就形成了买入结构。例如，如果星期五的收盘价低于这周星期一的收盘价(假设在星期二、星期三和星期四，交易一直在进行) ，一个潜在的9 天结构的第一天就确定了。但是，如果星期五的收盘价等于或高于星期一的收盘价，那么这天就不能作为9 天买入结构的一天。
图7.4 和图7.5 描述了一个有效买入结构的必要条件。9 天买入结构第一天的前一天的收盘价必须高于或等于其4 天前的收盘价(见图7.6) 。从这几个例子中不难发现，9 天结构形成后接着就是一个短期的底部或者甚至是价格的反转。但是，除非市场是急剧暴跌或者是上升趋势中的短期价格回调，否则这个短期的价格"打嘀"只是下跌趋势中的一个暂时的调整，调整之后下跌仍将恢复。
图7.4 一个有效买入结构的必要条件。
图7.5 被标注为X 的第一个收盘价低于其4 天前的收盘价。之后的交易日按顺序被数字标注出来。一旦9 天结构形成完毕，价格常常会反转或者横向整理。
图7.6 B 日的收盘价高于或等于A 日的收盘价。B 日第二天的收盘价低于其4 天前的收盘价，于是把这天当作9 天结构的第一天。看看价格是如何在结构的第9 天筑底的。
要产生一个序列卖出信号，市场环境也必须表现出下跌的倾向。卖出结构的必要条件刚好与买入信号的必要条件相反。一个买入结构要求连续9 天的收盘价分别低于各自4 天前的收盘价，而一个卖出结构则要求连续9 天的收盘价分别高于各自4 天前的收盘价。例如，如果星期五的收盘价高于这周星期一的收盘价(假设在星期二、星期三和星期四，交易一直在进行) ，一个潜在的9 天结构的第一天就确定了。如果星期五的收盘价低于或等于星期一的收盘价，那么这天就不具备作为9 天卖出结构的其中一天的资格。形成一个有效卖出结构的必要条件在图7.7和图7.8 中有所描述。9 天卖出结构第一天的前一天的收盘价，必须低于其4 天前的收盘价(见图7.9) 。与买入结构相类似，卖出结构的一个好处就是，一旦9 天卖出结构形成，就可以确认一个短期的高点。但是，除非市场处于急剧暴涨阶段或者整个趋势被确定为下跌，否则高点之后的回落只是暂时的，回落之后上涨仍将继续。
图7.7 图中分别用9 个数字标注了连续9 个交易日，这连续9 天的收盘价分别高于各自4 天前的收盘价一一也就是说，一个卖出结构已形成完毕。注意，在结构形成之后也出现了我之前提到的短期价格"打喝"或"结巴"一一虽然不总是出现这种情况， 但是在结构形成之后，价格的波动往往会延迟或者甚至反转。
图7.8 图中连续9 天的收盘价都分别高于各自4 天前的收盘价，从而确定了一个卖出结构。注意，价格在9 天的结构时期结束时，形成了短期的峰顶。
图7.9 在卖出结构的第一天的前一天，收盘价A 低于其4 天前的收盘价B 。
正如你看到的，这个结构的形成较为简单。买入信号只需要连续9个交易日中每一个交易日的收盘价，都低于其4 天前的收盘价;卖出信号只需要连续9 个交易日中每一个交易日的收盘价，都高于其4 天前的收盘价。以下4 点非常重要，要切记:
1. 最近交易日与其4 天前的交易日之间的三天，每一天都是交易日。
2. 一个买入结构的第一天的前一天的收盘价必须高于其4 天前的收盘价，而一个卖出结构的第一天的前一天的收盘价必须低于其4 天前的收盘价。
3. 如果某个交易日的收盘价等于其4 天前的收盘价，那么这个结构序列就被打破，必须重新开始组建结构。
4. 连续"合格"收盘价的天数可能会超过9 天，但是一旦达到了连续9 个"合格" 收盘价的要求，一个有效结构所需的时间就已经满足。
这里有一种被连续9 个收盘价都高于或低于其4 天前的收盘价的结构序列所定义的自然节奏。一般来讲市场在这个时候会经历一次价格的反转或者横盘整理。实际上就像之前提到的，在某些情况下，价格刚好会在那个点位出现一次大的反转。这种现象和规律非常普遍，适用于所有的市场及时间框架。
在多年以前，我对最近价格结构和另一个价格趋势中的最近价格结构进行了观察并作了对比。当最近价格结构正在形成时，我对(1)最近结构的第一天到结构形成完毕时，期间的价格最高点或最低点一一具体哪个要取决于价格是向上波动还是向下波动一一和(2) 最近"失效的"结构期间的价格最高点或最低点进行了对比。"失效"的结构是指，虽然连续"合格"收盘价(均高于或低于其4 天前的收盘价)的数量至少已达到了9 个，但这个结构序列被打断了，并且它的趋势与当前结构指向相反(见图7.10 和图7.11) 。就定义来看，当然是因为当前结构是朝另一个方向发展。虽然从理论上说，这个卖出(买入)结构是由连续9 个均高于(低于)各自4 个交易日前的收盘价的收盘价序列组成的，但是两个结构的比较，并不一定要求当前的收盘价序列要完全形成完毕，因为在结构完成之前，峰顶或谷底就可以超过"失效的"结构的谷底或峰顶一一具体哪个，要取决于当前结构的方向是向上还是向下。事实上， 它可能根本没有形成。这个独有的技术已经让我多次识别出了各个市场的趋势， 这是迪马克序列( Sequential TM )结构的一个极具价值的地方。
图7.10 注意观察圈中5 月初到5 月中连续9 个上升的收盘价(结构) ， 是如何超过4 月底连续9 个下降的收盘价(结构)的。
图7.11 在图7.10 和本图两张走势图中，你都可以看到这种结构序列。如果你愿意，请注意观察两张围中，在9 天结构之后都出现了短期的价格顶峰(或谷底)一←价格"打喝"或"结巴" 。
要确认序列结构有效，需要一个关键要素。如果缺少这一要素， 就证明市场处于失控阶段。比如，如果价格像瀑布似的急往下跌，那么一定要等待下跌减速，以避免过早入场。反之，要避免在极速的暴涨中过早入场的问题，就需要一个指示价格上涨的势头已被抑制的指标。一旦序列结构被正确确定，序列接下来的阶段一一计数就开始了。这个被称为"交集"的结构确认过程，其实非常容易理解。简单地说，交集要求结构的第8 天或第9 天的价格波幅，与结构3 天或多天前的价格行为有所重叠。也就是说一旦结构第8 天或第9 天的最高点高于或等于14 、5 、 6 或7 天前的最低点， 一个买入结构的交集就形成了(见图7. 12和图7.13) 。另一方面，一旦结构第8 天或第9 天的最低点低于或等于3 、4 、5 、6 或7 天前的最高点，一个卖出结构的交集就形成了(见图7.14和图7.15) 。价格交集也可以出现在另一种情况下一一如果结构的第8 天或第9 天没有出现价格交集，那也可以出现其后的任何一天，不管这天是否是这个结构的延续。唯一的要求就是在买入结构中，最高价高于或等于3 天或多天前的最低价; 在卖出结构中，最低价低于或等于3 天或多天前的最高价。但是，在这两种情况下，计数阶段都需要等待，直到出现了交集(图7.16 和图7.17) 。
图7.12 在本例中，结构的第8 天并没有出现价格交集，但第9 天出现了，因为第9 天的价格最高点超过了3 天前一一也就是第6 天的最低.点。
图7.13 在两个例子中(包括图7.12) ，结构的第8 天都没有出现价格交集，但在第9 天都出现了。
图7.14 图中两种结构一一卖出结构和买入结构一一的价格交集都没有出现在第8 天或第9 天，而是分别出现在第13 天和第11 天。
图7.15 图中卖出结构的第8 天和第9 天都出现了价格交集， 但是买入结构的价格交集直到第10 天才出现。
图7.16 图中第一个买入结构的价格交集直到第10 天才出现，而计数阶段要直到价格交集和结构都形成完毕才能开始。
图7.17 卖出结构的价格交集出现在卖出结构的第9 天，买入结构的价格交集出现在买入结构的第11 夭。
有两种情况可以使这种结构失效。这两种情况都不复杂，很容易弄明白。其中最常见的那种情况被称为"重计数"，将在后面讲计数的章节中介绍。而另一种情况则与结构完成时到信号产生之间出现的一个收盘价有关。更具体地说，如果随后的这个收盘价高过了买入结构的最高价，或者是低于卖出结构的最低价，那么这个买入或卖出结构就失效，必须重新开始组建结构(见图7.18 和图7.19) 。
图7.18 注意看，图中A 处的收盘价超过了3 月底的买入结构的最高价。
图7.19 在两个例子中，包括国7. 18 和本图， A 处的收盘价都超过了之前买入结构的最高价。
计数
一旦结构形成完毕，计数阶段就开始了。计数描述的是当前收盘价与两个交易日前的最高价或最低价的关系，具体是最高价还是最低价，要看结构是买入结构还是卖出结构(见图7.20 和图7.21) 。就买入信号来说，收盘价必须低于两天前的最低价; 至于卖出信号，收盘价则必须高于两天前的最高价。一旦统计出了13 个低于两个交易日前的最低价的收盘价(买入) ，或者13 个高于两个交易日前的最高价的收盘价(卖出) ，入场信号就发出了。这l3个收盘价不要求连续出现，因为这样的收盘价不容易出现。一旦价格交集出现，确认结构已形成完毕一一并且没有早于结构的第9 天，那么计数阶段就开始了。根据定义，就算从结构的第9 天开始计数计数阶段也不可能在结构结束之后的第12天以前完成。在结构形成之后，通常需要15 到30 天才能完成计数阶段(见图7.22 和图7.23) 。
图7.20 图中用"x" 标注了卖出结构形成之后的13 个计数日。
图7.21 图中用" x" 标注了买入结构形成完毕之后的13 个计数日。
图7.22 从卖出结构形成之时，到卖出计数阶段的第13 天出现之前，大约要经历25 到30 天。
图7.23 从买入结构形成时，到买入计数的第13 天也是最后一天出现之前，大约经过了36 夭。
如果在结构形成之后出现以下两种情形，就要终止计数。第一种情形将导致最初的结构无效，需要重新开始组建结构。在结构形成之后、信号发出之前，这个结构随时都可以作废，只要出现了与这个结构方向相反的结构(见图7.24 和图7.25 ) 。第二种情形不需要额外的时间来形成一个新的结构，但它却需要重新开始计数阶段。在这种情况下，计数阶段开始的同时，一个新的结构也在形成。新的这个结构取代了最初的结构，但方向仍与最初结构的方向一致(见图7.26 和图7.27 ) 。这种情形经常出现，这是市场在对供给和需求均衡进行重新评估，并重建通往终极峰顶或谷底的轨道和时间参数。在这两种情形下，最初的结构和计数都作废了。在第二种情形下，通过重计数过程，一个新的结构也已经生成。
图7.24 卖出结构的第9 天创出了结构的最高价。接着，一个买入结构形成，并且在结构的第13 天出现了价格交集。
图7.25 图中的卖出结构导致之前形成的买入结构无效。
图7.26 图中第一个卖出结构被第二个卖出结构取代。
图7.27 图中第二个买入结构取代了第一个买入结构，成为现行有效的买入结构。
现在，结构和计数阶段都已讨论过了，序列还有三个重要方面没有介绍，分别是(1)入场、( 2) 出场和( 3) 止损技术。
入场
这里推荐3 种序列入场方法。第一种方法是在计数阶段完成当天的收盘价处入场(见图7.28 到图7.31 ) 。这是最冒险的入场方式，因为结构有可能需要重新组建，最初发出的信号将不复有效。要产生新的信号，必须等到计数过程再次进行完毕。虽然在这个价位入场有可能导致一部分亏损，但这是三个入场点中唯一在绝对的最低收盘价或最高收盘价提供买入或卖出机会的入场点。
图7.28 注意卖出信号是在第二个价格顶峰的最高收盘价处产生的。
图7.29 在本例中，最低价日被确认为信号日。
图7.30 图中的最高价日再次成为进场卖出日一一点A 。
图7.31 如果执行了在计数阶段第13 天的收盘价处的交易，就选择了理想的入场点。
第二种方法不需要重新组建结构，因此也不会失去有效的信号。但是，它需要价格出现"弹跳"一一收盘价高于4 天前的收盘价(买入) ，或者收盘价低于4 天前的收盘价(卖出) (见图7.32 到图7.35) 。通过等待"弹跳"出现，就可以保证结构不会重新被组建。
图7.32 注意，"弹跳"日出现在价格顶峰和计数阶段的第13 天之后，它确认了卖出信号。
图7.33 看看"弹跳" 日是如何出现在真正价格顶峰和第13 日之后的。
图7.34 确认收盘价再次出现在第13 日之后。
图7.35 通过等待"弹跳"出现一一收盘价高于(或低于) 4 天前的收盘价一一才启动交易，就选择了理想的入场点。圈中入场的收盘价已被小圆圆标出来，并析、注为A 。
最后一个入场方法是当第13 天被确认时，就等待一个两日波幅"弹跳" 。换句话说，一旦计数阶段完成，就在高于两天前的最高价的收盘价出现的第一时间买入，或者在低于两天前的最低价的收盘价出现的第一时间卖出(见图7.36 到图7.39) 。这个入场点完善了"弹跳"入场点， 并常常作为第一个入场点和第二个入场点的折中选择。
图7.36 在卖出结构的第13 天之后，出现了第一个低于两天前的最低价的收盘价(已被圆圄标注) 。
图7.37 在本例中，两日波幅"弹跳"确认的卖空入场点位直逊于在最高价日一一计数阶段第13 天卖空的入场点位直。
图7.38 在本例中，两日波幅"弹跳" 的入场点接近信号日。
图7.39 在本例中，不是在第13 天的收盘价处入场买入，而是等待两曰"弹跳"的确认信息。最终，确定了一个稍逊的入场价位A 。
出场
除了交易被迫止损出场外，还有两种了结头寸的方法。第一个方法是一旦当前结构完成，并且价格没有超过由最近作废的结构创出的最高或最低的价格水平(见图7.40 和图7.41) ，就了结头寸。这种出场方法认为，由于当前结构的结束点没有超过最近失效的结构创出的最高价或最低价，就表明趋势还没有反转，所以接下来有可能出现一次价格反转，因此交易应该结束。
图7.40 正如你在图上看到的， 连续9 个上升收盘价组成的卖出结构，并没有超过从10 月最低价的11 天前开始组建的下降的买入结构。
图7.41 如果出现连续9 个分别高于各自4 天前的收盘价的收盘价，并且价格没有超过之前让你进场交易的另一个方向的结构，那么就发出了出场信号，可以兑现利润了。
另一个出场方法也要比较两个结构，但是这一次如果当前结构期间有任何一天的价格超过了最近作废的结构的极值价格(最高价或最低价)，那么头寸就要保留，直到反转信号产生。
止损
最后一个需要考虑的要素是止损。因为不幸的是，不是所有的交易都能获得成功，所以为了预防交易失败，应该设置止损。通过研究，我总结出了两个可以达到这一资金管理目标的技术。这两个技术都要考虑整个结构与计数期间的最小波幅日的价格波幅(买入信号) ，或者是整个结构与计数期间的最大波幅日的价格波幅(卖出信号) 。如果是买入信号，计算最小波幅日的真实波幅的方法是，从最小波幅日的最高价或者最小波幅日前一天的收盘价(选择较大的那个价)中，减去最小波幅日的最低价。再从最小波幅日的最低价中减去这个真实波幅，就得出止损水平(见图7.42) 。如果是卖出信号，就要运用相反的计算方法来计算止损位。从最大波幅日的最高价中减去当日的最低价或者前一日的收盘价(选择较大的那个) ，就可计算出最大波幅日的真实波幅。然后把这个真实波幅加到最大波幅日的最高价中，就得出止损水平(见图7.43) 。在两种情况下，要触及止损，必须出现一个超过计算数值的收盘价。
图7.42 在买入信号之后，一旦出现连续9 个上升的"合格"收盘价，就可以了结头寸，获利出场了。
图7.43 要得出止损水平，就要通过减去真实波幅来计算。所谓真实波幅，就是从当天的最高价或前一天的收盘价(哪个价格高选哪个)中，减去当天的最低价或前一天的收盘价(哪个价格低选哪个) 。就买入信号来说，是从结构/计数期间的最低价日减去这个数值。如果是卖空交易的止损，就进行相反的操作一一在本例中，就是把前一天的收盘价A 点与最高价B 点的差佳，加到 B 点之上。如果价格收盘于得出的这个结果之上，就触及了止损。如果是计算买入交易的止损，所有的操作都相反。第二个止损方法相对保守一些。要为买入和卖出交易计算止损水平，也要选择与第一个方法相同的交易日。但是，这次没有采用真实幅。买入交易的止损位，是从最低价中减去收盘价与最低价的差值得出的; 卖出交易的止损位，是把最高价与收盘价的差值加在最高价上得出的。就像之前讨论的止损方法一样，之后也必须出现一个超过这个止损水平的收盘价，才算触及了止损。这两个止损方法都基于一种假设，即市场对极值价格日(最高价日和最低价日)存有某种程度的悲观，要在收盘价的基础上超过它，将造成与其价格特点相背离，从而影响信号。
我坚信把序列方法运用到日线图上，会非常有效。有时，我也会研究较小时间框架的走势图。我发现在这些日内走势图上，序列技术也仍然有效。虽然我只建议把这个技术用在日线图上，但是图7.44 展示了迪马克序列(Sequential™ ) 在日元的一分钟图上的成功运用。
图7.44 注意9-13 序列是如何在一分钟走势图上精确地识别出最低价的。
小结
我已经与你分享了一个表面看来似乎极具价值的技术。但是，没有任何技术是绝对可靠的。因为我是开发者，要我承认这个方法具有失败的可能性是很困难的事情。因此，我让保罗·都锋·琼斯和彼得·博里什来检测这个方法。他们作为场内交易员，其创造力和心态都让他们能够接受失败。他们就随后信号出岔子的问题向我提出质疑。开始时，他们既不愿意关注信号，也不认为他们将获得成功，这真让我感到生气，简直是对我的侮辱。失败的价格行为才最具有指导意义，那些完全不起作用的才是真的糟糕。从某种意义上说，只要把精力集中在它们上面，交易者就能享受到成功的乐趣。
现在，你已经了解了一个用于识别市场潜在转折点的工具。可以说，这个工具是非常棒的。实践证明，这个技术能够普遍适用于所有的交易市场，包括国内和国外的。它的特点是操作方法机械，具有一个长期的视角，并且能够驾驭现行趋势。如果一个交易者总是在市场上处于活跃状态，那么他一定会认为迪马克序列( Sequential™ )非常枯燥、完全没有吸引力。但是， 我的经验已经证明，大部分非常成功的交易者至少会对市场有一幅大的图景并充分加以利用。你可能会再次问自己，为什么我会放弃采纳自己这么具有价值的东西。其实，我并没有这样想。我只是把它当作给你的一次机会，当我寻找感兴趣的其他市场方法时，就由你来临时"照看" 一会吧。此外，在最近几年，我对这个方法进行了两次显著的提升。关于这一点，我并没有在本书中提及。但我相信，只要你熟练掌握了这个技术，你也完全可以对其进行类似的升级。