附录C 模拟交易的艺术

在用真钱交易之前，采用模拟交易的方法先实现利润是有好处的。虽然模拟交易的心理感受和实战交易时不同，但你可以在轻松的环境下实践你的交易技术并关注交易原则。模拟交易叮以让你在不亏钱的前提下磨炼你的交易技术。

如果你是我的学生，或者你已经阅读了我的书《交易艺术》 .那么你早就应该知道我喜欢模拟交易。讽刺的是，很多人为此吵闹不己，我的少数学生也公开宣称反对模拟交易。下面我们将讨论一下模拟交易的方方面面。

每个金融市场都是竞技场

交易是零和游戏。当你进入金融市场时，你就在和一些高级交易者竞争。如果你是新于，那你就要和更有技术、更有经验、资金更多的交易者竞争。要想获得战斗机会，你就要像专业人士一样有技术。做不到这点，你就无法取得持续一致的成功。

最好的形成技术的方法就是模拟交易，模拟交易时你没有亏钱的压力。如果你做模拟交易都不能赚钱，那么用真钱交易时你的压力就会更大，那你要如何实现赢利?

我之前说过，有些交易者认为模拟交易没有实战交易时的心理情绪，所以便认为模拟交易是没用的。我强烈反对这个观点。如果你刚开始做模拟交易.那你会吃惊地发现模拟交易也会产生像实战一样的情绪上的此起彼伏——前提是你要像实战一样认真 ，

等你掌握了自己的交易技术后.你再研究用自己含辛茹苦挣来的钱进行实战时的心理和情绪。最好是通过模拟交易形成自己的交易方法，然后再形成自己的交易心理。

不要对模拟交易缺乏耐心。要多花点时间形成你自己的交易技术和交易方法。这个时间是一定要付出的，不能另辟蹊径。

模拟交易的10步计划

1.设计你的交易原则和资金管理原则。当你设计了你的交易原则(要么是技术的，要么是基本面的，或两者结合后， 用检查列表的形式把它们写下来。进场点、出场点、每个方面都要写下来。然后用同样的方法把你的资金管理原则也写下来。

2. 开始模拟交易。当你的原则都确定以后，你就要开始用同样的时间框架进行实战交易。如果你有时间做日内交易的话.那么最好选择你最喜欢的市场。因为日内交易可以让你频繁交易并在一定时间内计的:积累赳更多的经验，所以日内交易可以缩短你的学习曲线。

你可以看看趋势交易、剥头皮交易、逐级加仓和逐级平仓远比方法中哪种比较适合的;。通过模拟的环境尝试和犯错，你就能知道必须遵守哪些原则。

3. 评估你的业绩。就像用真钱交易一样，把你的交易结果记录下来。请使用交易者助理交易记录系统(请参看第12章)。

4. 把25笔交易算做一大手。 分别计算25笔交易的利润/亏损、平均赢利/亏损、最大赢利/亏损、赢利的笔数、亏损的笔数、连续赢利的笔数、连续亏损的笔数。如果连续25笔交易的总体是副利的，那么就说明这是赢利的-大手。

5. 不断练习，直到赢利。 不断地分析你的交易结果并相应做出调整，直到你开始赢利并感觉不错为止。

6. 实现连续3大手赢利。 在用真钱实战前，要保证模拟交易时连续3大手都是赚钱的。如果你是日内交易者，那你就要保证交易的时间足够长，这样你才能体会到上涨的趋势、下跌的趋势等市场?

7. 坚持按照25笔一大手的模式交易。当你用真钱交易时. 尽量去分析25笔的利润/亏损，等等，看看你的业绩如何。

8. 重新评估你的方法。如果你用真钱交易了25笔以后仍没有赚钱，那就请你停止交易并继续进行模拟交易。

如果你模拟交易时又立即赚钱了，那么这说明你的交易心理有问题，你需要一个交易教练帮助你解决心理问题。

如果这次你的模拟交易并没有赚钱，那么可能是因为你上次的运气比较好，而当市场周期发生变化时，你就不能赚钱了。你的交易放大需要进行调整。

除非你有一个确信能赚钱的系统，否则你无法知道是交易方法的问题还是心理的问题。

9. 体验亏损。如果你连续亏损了6笔，或资金曲线下跌了15%，那说明市场周期、波动性或时间可能发生了变化。你必须尽快针对这些变化做出调整。

10. 资金曲线严重下跌时，请采取以下步骤:

a. 停止用真钱交易。再回到模拟交易，交易同样的市场并采用同样的时间框架。如果你连续25 笔交易都是赚钱的，那你就可以再用真钱交易。

b. 调整你的原则，看看是不是某些原则导致了资金曲线下跌。如果是这样，那就再用模拟交易去确认你的原则

C. 调整时间框架，看看最好的时间框架是哪个

胆小鬼才做模拟交易

对于那些认为模拟交易没用的人来出此时他们可以提出反对模拟交易的理由。我常听见的理由如下 :

1.模拟交易无法让你体验同样的情绪。这个说法在某种程度上是正确的，为此而争论似乎不够明智。在医学院，医生会不会拿鲜活的病人开刀以学习手术知识?我想医生是不会这么做的。由于交易事关生死一一指财务上的生死，故而你一定要尊重模拟交易并从中学到相关的知识。

2. 你会对模拟交易上瘾的。有比人可能会因为交易时间长了而不敢进行实战交易。如果你认为系统可以连续3 大手(每手25 笔)赚钱，那你为何不敢进行实战呢?如果你能证明自己能赚钱，那肯定就没问题。如果你不能证明自己能赚钱，那你就要处理好相关问题。

3. 模拟测试是唯一测试系统的方法。 模拟测试的方法很多。模拟交易在本质上就是一种测试方法。esignal 有回朔测试功能，能让你就像在真实的市场交易一样，你只要一次移动一条竹线，就会感觉到是在实战交易一样。用这种方法测试系统时，你不但测试了系统原则 .你还能体会到相关的情绪，还可以测试自己遵守原则的能力。

4. 模拟交易的工作量很大。是的，模拟交易要求你认真完成3个25笔交易。任何有价值的东西都是需要花时间去做研究工作的，模拟交易的结果就是价值。这点我已经见证了很多次。问题是，你会不会觉得赚钱又快又轻松?如果你真的很享受交易的过程. 你对每个步骤都很感兴趣，那么你就不会觉得交易是一种工作。

5. 胆小鬼才做模拟交易。当然了. 没人直接对我这么说过，但他们的意思就是这样。真正的男子汉是不会做模拟交易的。事实上，模拟交易能有效地帮助你磨炼技术，这并不是需要感到害羞的事。

你如何看待模拟交易

你如何看件模拟交易才是最关键的。我诚挚地希望你能否见模拟交易的好处并开始通过模拟交易测试你的原则。

对于有经验的高级交易者来说，他们已经有了赚钱的系统，他们的思想比较开放，他们会在资金曲线下跌时通过模拟交易面对挑战。你也可以采用同样的方法看看资金曲线的下跌是不是因为新方法导致的。