第二节 交易是种概率游戏
有记者问天文学家卡尔·萨根的妻子安·德鲁彦：“萨根有信仰吗？”
她回答道：“他不信宗教，他只想知道事实。”
一、概率的基本概念
如果当前不能确定某个事件在未来是否发生，那么这个事件在现在看来就存在着不确定性，这个不确定性的大小就是我们常说的事件概率，统计学上称为概率或然率，是表示某种事件出现可能性大小的一种数量指标，它介于0和1之间。
因为许多决策都难免包含个人主观的判断成分，这种估计出的概率又称“主观概率”。主观概率一般是根据经验及知识对事件做出的估计，它体现了当事人主观看法的同时也反映了一定的客观因素。
二、认识并接受交易是种概率游戏
几年前我曾在百度文库发表过一些文章，得到了广大读者的一致好评。其中一位读者问了我一个问题：“金融市场真的有人能以交易为生吗？”这位年轻人投入了所有积蓄参与到交易市场中，却不清楚是否有人能通过交易获得成功。当时我给了他肯定的答案：“自有金融市场以来，就有许许多多的交易者获得了巨大的成功，而他们靠的并不是机遇或运气。”
但想要在交易市场获得成功也并非易事，因为交易市场会把人性的弱点放大，而我们却需要持续不断地去做那些让我们心理上感到不安或痛苦的事。
如何才能在交易市场长期稳定盈利，并以交易为生呢？我们首先要做的就是学习必要的基础知识，学会技术分析、基本面分析以及交易策略，更重要的是要认识并接受：交易本身是一种概率游戏。
在赌场里，尽管轮盘每次的旋转都是随机的，但赌场的老板一点都不担心会输钱，因为游戏规则早就决定了概率优势总在他们这边。
有人可能玩过“21点”。在赌场里，庄家永远不会担心输钱，因为庄家的优势在于，无论庄家是否爆掉，只要闲家爆掉了，都算庄家赢。由于实际玩牌中，并不是每手都洗牌，所以玩家爆掉的概率是波动的，这个概率经过计算在20%～35%，高于或低于这个概率的可能性都不大。也就是说，在这个概率下，闲家必输。而其他情况下庄家跟闲家输赢的概率各占一半。如果闲家也按照庄家的要牌方式要牌，小于或等于16点要牌，大于或等于17点停牌，那么庄家的胜率在七成以上。庄家就是靠着这种高于闲家的胜算概率实现的稳定赢钱，即使闲家手气再旺，只要继续玩下去，最终赢钱的还是庄家。
投资交易也是同样的道理，市场不是涨就是跌，概率各半，就算你闭着眼睛去交易，只要次数足够多，你的成功率一定会趋近50%。如果你想做到稳定盈利，就必须让你的交易系统保持盈利的概率优势（相关内容在本书第三章至第五章有详细介绍）。
许多人刚进入金融市场时，对自己非常有信心，认为自己很聪明，一定会比别人做得更好，通过自学几本技术分析方面的书籍，就相信自己总有一天能把成功率提高到百分之七八十，甚至更高。理想很丰满，可现实很骨感。有人统计过华尔街那些交易高手的成功率，平均下来大概只有40%，可他们就是凭借这不高的成功率实现盈利的。他们的盈利靠的不是成功率，而是利用概率把亏损的风险降到最低，把利润尽量放大。
伟大的交易奇才理查德·丹尼在训练“忍者龟”时的招募对象，主要是桥牌高手和职业赌徒。这两种人的共同点是他们都能熟练地根据概率管理风险和收益，任何操作步骤都是基于对潜在风险和收益的概率估算的。
交易当中最大的错误就在于交易者对高成功率的追求，认为只要分析水平足够高，就一定能达到极高的成功率。遗憾的是，自有金融市场以来，就没有人能做到百分百的成功率，过去没有，现在没有，以后也不会有。
我在2012年放弃了职业操盘手这份工作后，经常在各大论坛与同行交流，也拥有了一批追随者，于是我建了个QQ交流群，在交易市场有行情时会与他们分享一些交易建议。刚开始那段时间，有赚也有亏，于是其中一部分人开始对我提出质疑：“你不是在机构做过操盘手吗？怎么也会有做错的时候？”他们心中认为的高手，成功率一定是100%，否则就不是高手。他们只关注了交易的成功率，而不去关注交易计划的合理性及长期交易下去的结果。一部分人在做亏了几个单之后就不再按我的交易计划执行交易，这些人在自己交易至亏完本金之后离开了这个市场，也退出了我的QQ交流群，其中一部分人退群后继续去各大论坛寻找他们心目当中的交易高手。而交流群最后剩下来的大概半数的人，严格按照我的交易计划进行交易，实现了稳定盈利。
之所以会出现这种情况，是因为在大部分人的心目当中，判断一个人是否是交易高手的唯一标准，就是看他的交易是否拥有高成功率。他们不明白交易本身其实是一种概率游戏，只有让你的交易系统保持对你有利的概率优势，才是长期稳定盈利的法宝。
只有认识并接受交易是种概率游戏的事实，你所有的分析方法及交易策略才会更接近市场的运行规律；你才会坦然接受，亏损只是交易的机会成本；你才能保持一个良好的心态，在正确的方向下将你的头寸坚持持有至趋势结束；你才能让你的交易系统保持概率优势，实现稳定盈利。
把简单的事情复杂化是人类的天性，你复杂，交易就会变得很复杂；你简单，交易也会变得很简单。