第17章 提高预测精度

概述

 在第十六章提到的基本自回归模型对于研究某一特定情况下的目标来说太过一般了，因此，我们必须加入对第一和第二波浪的简单限制条件。我们的新方法包括三个独立的检验，检验会用到以下几种高度关系:

检验A:第二波的高度小于第一波高度的1/3

检验B:第二波的高度大于第一波高度的1/3且小于第一波高度的2/3

检验C:第二波的高度大于第一波高度的2/3且小于第一波的高度

 第一百分位点检验

 在表17-1至17-3中，"平均比率"一列是将第三波的高度除以第一波的高度所得。

用途

 首先，我们观察到将样本数据分为主等份时会极大地提高相关系数，特别是第一百分位的系数。为了证明这些图表中的数据具有实际用途，我们将举出下面的例子。

 假设我们使用的最小反转量是10个基点的摆度数据，并且假设最后两个已知的摆度数据分别是19和12个基点。由于12大十19的三分之一且小于19的三分之二，我们使用第二百分位点的表格来计算下一个被浪的高度。我们使用基本模型:

波浪3=A×波浪  1+B×波浪2

代入我们已知的波浪高度:

波浪3=A×19基点+B×12基点

接下来，我们将A和B换为第二百分位点的表格中相应的数值:

波浪3=0.1474×19基点+0.9843×121主点

然后将这两组数据相乘得:

波浪3=2.8006+11.8116

将两数相加得:

 波浪3=14.6122

因此下一波的高度会是15个基点的可能性是74%(相关系数)(图17-1)。

有一种时以快速计算下一个波浪高度的方法。只要用第一个波浪的高度乘以表中相应的平均比率即可得到:

波浪3=波浪1×平均比率

波浪3=19基点×0.6829

波浪3=13基点

本章中所介绍的分析方法对某些交易者来说可能有些简单。但是，这是在以后话节中使用的更高级形式的比率分析和自回归分析的基础。