第三节 通道设计程序与应用

通道由两条周期不同的均线构成，利用两条均线的差异可构成交易指令，简明直观，实战性强。

一、交易指令设计原则

其一，交易指令必须能捕捉到大行情。交易指令不可过度优化或者过于简略，过度优化必然对一些走势无法包容，过于简略执行起来有时会无所适从。

其二，交易指令必须能及时规避大幅度的调整。通过快速反应参数确定止盈止损指令，确保风险可控。

其三，确定多空方向和开平仓的指令必须简明直观。交易指令符合大数法则，而且必须量化、直观化，操作难度合适，否则实战中难以执行。

二、通道交易指令构成

1. 两条均线的选取

通道由两条周期不同的均线构成。周期长的均线，稳定性更好，可作为趋势跟踪线，一般可选60 日、120 日均线。周期短的均线，灵敏性更高，作为交易信号线，一般可选5 日、10 日、20 日均线。

级别不同，走势不同，选择组成通道的均线差别较大。

2. 多空指令的确定

做多指令: 趋势跟踪线由空走多，或者交易信号线、趋势跟踪线多头排列。

做空指令: 趋势跟踪线由多走空，或者交易信号线、趋势跟踪线空头排列。

3. 开仓、平仓信号

开仓信号: 价格正向突破交易信号线。

平仓信号: 价格反向突破交易信号线。

三、交易指令设计图解

(一) 605 交易通道设计

605 代码解释: 605=60+5，其中60 指60 日均线，5 指5 日均线。

1. 两条均线的选取

选择5 日、60 日两条均线构成交易通道，其中，60 日均线作为趋势跟踪线，5日均线作为交易信号线，相当于操盘线。

2. 做多交易信号

交易区间:通道打开至通道关闭。60 日均线由明显下压转为走平，或由走平转为上翘， 5 日均线上穿60 日均线开始，以中大阳线打开交易通道更好。5 日均线下穿60 日均线结束，以中大阴线关闭通道更好。

开仓信号: 价格上破5 日均线，且位于60 日均线之上。

平仓信号: 价格下破5 日均线。

3. 做空交易信号

交易区间: 通道打开至通道关闭。60 日均线由明显上翘转为走平，或由走平转为下行，5 日均线下穿60 日均线开始，以大中阴线打开交易通道更好。5 日均线上穿60 日均线结束，以中大阳线关闭通道更好。

开仓信号: 价格下破5 日均线，且位于60 日均线之下

平仓信号: 价格上破5 日均线。

4. 适用范围

适用周K 级别、日K 级别、60 分钟K 级别、15 分钟K 级别等。

(二) 605 交易通道实例

1. 605 交易通道做多实例

图4-5 解析:

交易区间: A 点通道打开至M 点通道关闭，其间交易方向为做多。

A 点同时上破60 日和5 日均线，5 日均线上穿60 日均线，且60 日均线明显上行，交易通道打开。

M 点大阴线下破60 日均线，导致5 日均线下穿60 日均线，通道关闭。

本区间交易共5 次(一开一平为一次交易): A 点开仓~B 点平仓，盈利; C点开仓~D 点平仓，亏损；E 点开仓~F 点平仓，盈利；G 点开仓~H 点平仓，亏损;R点开仓~Q 点平仓，盈利。总体盈利丰厚。

2. 605 交易通道做空实例

图4-6 解析:

交易区间: A 点通道打开至W 点通道关闭，其间交易方向为做空。

A 点大阴线同时下破60 日和5 日均线， 5 日均线下穿60 日均线，通道打开。

W 点大阳线上破60 日均线，导致5 日均线上穿60 日均线，通道关闭。

本区间交易共6 次(一开一平为一次交易): A 点开仓~B 点平仓，盈利; C 点开仓~D 点平仓，盈利; E 点开仓~F 点平仓，亏损; G 点开仓~H 点平仓，盈利;R点开仓~Q 点平仓，亏损；K 点开仓~w 点平仓，亏损。总体盈利较大。

通道交易通过中长期均线跟踪趋势，符合顺势而为法则，又通过确定的交易区间，避免了过度交易和逆势交易，交易信号线确定简明的开仓、平仓位置，避免了复杂的研判，操作难度小。