第2章  交易笔数走势图

任何人只要看过外汇交易方面的书．就一定听过一个夸大其词的说法一一欧元/美元货币对的成交量超过了其他金融市场加起来的成交总量。这个市场是目前世界上最活跃的交易市场，这一点常常被经纪行业里聪明的营销人员当做推销的噱头。但是仅仅是数字本身，应该不会激励交易者进入外汇市场冒险。

除了点差必须很小之外，还有一个更关键的因素需要考虑，即交易标的在走势图上的价格行为表现方式。在选择的时间框架上，超短线交易者需要看到交易工具的典型特征：适当的日内波动数量，重复的行为模式，突破前的力量蓄积、回撤、突破、趋势和区间，等等。换句话说就是一个可以满足技术交易者需要的高度技术性的市场。能达到这一要求的货币对不多，而欧元/美元货币对就达到了。这个货币对的平均日波幅接近150点。不管是在较长时间框架走势图上，应是在较短时间框架走势图上，日内波动都可以加以利用，并且几乎在任何一个时段都存在大量的交易机会。

当然，有很多交易方法可以选择。交易策略和技术的数量可能和交易者的数量一样多。几乎任何一种好的方法都涵盖了所有群体行为和价格行为原理的普遍概念，以及一个从更为个性化的角度分析走势图的特定交易计划。然而，一定要知道在普通环境下交易和在特殊环境下超短线交易（俗称“刮头皮”），并不是一种允许你草草翻阅几幅图后就做出选择的消遣游戏。那些把交易看作一项快速致富计划的超短线交易者，将很快意识到这个想法是多么愚蠢，并且投入大量资金之后只是让人更快贫穷的情况并不奇怪。因为任何一个努力奋斗的交易者都可能会说，在走势图上发展一个策略是一回事，用这个策略在市场上交易又是另外一回事。

毫无疑问，技术走势图是任何超短线交易不断跳动的心脏。超短线交易者所需要的一切信息都可以在一幅走势图中找到。由于从基本面的角度来说，交易日内波动没有多大的意义，所以超短线交易者只有从走势图上价格行为的所有细节入手。

那么，应该选择什么走势图呢？选择什么时间框架没有特别规定，因为每一种时间框架都有优势和劣势。从某种程度上说，最好的走势图是在较短时间框架走势图（在一个交易日内提供多个交易机会）和较长时间框架走势图（具有较高的技术显著性）之间取得一个平衡。虽然所有时间框架的走势图都会监视供给和需求之间本无休止的战斗，但是每一个时间框架都有它自己的“脉搏”。这可以通过平均波动的长度、突破前的力量蓄积和存在的可交易形态，甚至是大部分经典的骗局与陷阱结束的方式来衡量内。一旦交易者选定了他的走势图，就一定要坚持使用，进行彻底的研究，了解它如何“喘息”和波动，并摸清它的节奏。

最佳的走势图是70笔交易走势图（70-tick）。这是我们将在接下来的所有章节都会采用的唯一走势图。从一般意义来说，它并不是一种时间框架。这种走势图是在每70笔交易发生之后形成一根新的蜡烛线一一不管这70笔交易成交量如何。就欧元/美元货币对来说，在一个交易日内可以轻松绘制出数千根蜡烛线。有时候，这种走势图类似于30秒走势图，但是当成交量上升时，它就会呈现出自己的特点。

注意：不是所有的图表软件包都提供这种交易笔数走势图设置（x-tick），所以建议你在订购之前最好询问清楚。另外，实际的交易计数取决于连接走势图的数据供给。由于外汇交易没有集中的交易所，无法实现完全的交易计数，所以不同提供者提供的成交量数据有可能不同。读者可能必须要在自己的走势图中试验交易笔数，才能获得接近本书中采用的ProRealTime图表软件包设置的走势图。不过，也不用太过担心。差不多就行了。事实上，如果我们所有走势图的交易计数设定为65或者75这样的数字，也不太会改变走势图的格局以及它们的可交易性。但是，在另一种软件包中，这个数字就必须设定为40甚至是100或更大的数字。这主要取决于图表服务公司如何过滤他们的输入数据。当拿你的蜡烛线与本书中的蜡烛线做比较时，要仔细看看走势图下面的时间刻度并注意看蜡烛线的平均长度。在一个平静市场中，大部分蜡烛线的波幅都在2到4个点。一波明显的趋势可能轻易超过这个范围，但是通常不会持续太久。一个不错的办法是将交易笔数设定为类似于普通30秒走势图的水平。如果这样做，就非常接近了。请记住，在交易笔数走势图上，亚洲时段（大约是从本书案例的凌晨2：00到早上10：00）每个小时内形成的蜡烛线要远远少于欧洲时段或美国时段每个小时内形成的蜡烛线。所以最好估算出市场更为活跃时段的交易笔数设置。

可以说，比起时间框架走势图，交易笔数走势图具有显著的优势，主要因为交易笔数走势图上的价格形态更为紧凑，这让交易者更容易将其识别出来。当交易清淡时，交易笔数走势图不会绘制那么多无意义的蜡烛线占用不必要的空间，把走势图拉得更长更平。当交易活跃时，就赋予了交易者更多的交易机会。

70笔交易走势图的设置并不是一个神奇数字，也不是你将遇到的最佳的走势图设置。因为最佳的设置根本不存在。选择什么走势图是个人的事情，并且很大程度上取决于交易策略的细节。毕竟，我们需要一个可以以狙击手的精准度为我们的交易择时的走势图。在这一方面，70笔交易走势图模式就以非凡的精准度抓住了欧元/美元货币对的“刮头皮”节奏。有时候，看着蜡烛线在走势图上行进，就好像看着一个华美的鼓乐队在例行表演。很多时候，价格波动可能看起来有点混乱、复杂或者变化多端，但是对于善于观察的眼睛来说，实际的变量是非常有限的。最后，在重复开始之前可能有很多舞蹈似的波动。这是价格行为的重复特点，我们必须试着进行预估，以便巧妙地为我们的入场和出场择时。

70笔交易走势图是波动比较快的走势图，但是也不至于快到与其他被广泛采用的更为传统的时间框架脱节。这一点很重要，因为我们需要其他交易者在我们进场之后进场，将价格推向我们的目标价位。基本上，聪明的超短线交易者希望其他大部分交易者都看到同一件事情，加入同一波趋势，抓住同一个回撤并且交易同一个突破。这样，就可以更好地打败他们。

只一张走势图就可以获得制定有效超短线交易决策所必需的全部信息。除了一条移动平均线外，没有其他指标进来扰乱视线。不管市场在较长时间框架内处于上升还是下跌趋势，我们没必要知道昨天的最高价或最低价，或者价格是否进入了昨天的某个重大支撑位或阻力位。事实上，在大多数情况下，几个小时之前的价格走势对现在都完全没有影响。一幅可以显示差不多一个半小时的蜡烛线的走势图应该就足够了。超短线交易者往他的走势图上塞越多的信息，这些信息就越可能产生冲突。为了不在这一阶段就停滞不前，最好不要把决策过程搞复杂，应该尽量简单化。

至于我们入场的技术方面，只有7种结构形态需要掌握。这些结构形成了我们即将讨论的超短线交易方法的核心。我们将详细讨论每一种结构，还会介绍很多来自真实市场的交易案例。交易的入场和出场将被精确地确定到价格的某一个点。所有的入场形态都将有看涨和看跌两个版本，以供做多和做空选择趋势、逆势和区间，这些都可以交易。当目的只是一次快速“刮头皮”时，市场是处于趋势还是区间又有什么区别呢？允许交易者自由地在任何时间交易任何行情，这是超短线交易的特权。