为何要进行历史测试？

利用过去的资料进行测试，可以让使用者了解，交易系统在实际运用中可能遇到的状况以及大体的绩效。不要相信某套系统的性能绝对没问题，完全不需要测试。一套系统如果不适用于过去的市场状况，就没有理由相信它能够适用于未来。也就是说，在你拿自己的资金冒险之前，多少应该了解交易系统的各种可能的表现。测试过程中，如果发现系统只能勉强持平，甚至是亏损，应立刻放弃，以避免除了浪费时间外，又造成其他的损失。值得注意的是，历史测试是不能告诉你系统的未来绩效。一套系统在测试过程中，即使表现很完美，也不能保证在实际运用中不会发生严重亏损。

但只要经过适当的测试，你就可以了解，系统可能发生的最大连续亏损的程度。也许连续两个月发生10笔亏损交易，最大损失超过1万美元。如果过去发生此种情况，就没有理由相信将来不会重演。了解一些系统的最糟的情况，可避免实际运用时才发现，自己的资本无法承受或交易风格不愿意承受这类损失，而导致被迫中途放弃一套原本可以成功的系统。交易系统确实可能发生连续损失，这属于正常现象。因此，一定要了解连续亏损的严重程度。