传奇投资大佬、“量化之王”詹姆斯·西蒙斯去世

作者:FX110

时间:2024-05-11 09:15:06

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传奇投资大佬、“量化之王”詹姆斯·西蒙斯去世

西蒙斯走了,一代投资传奇落幕。

当地时间5月10日,西蒙斯基金会在官网宣布,基金会的联合创始人、数学家兼投资者詹姆斯·哈里斯·西蒙斯(James Harris Simons)当天在纽约市去世,享年86岁。

传奇投资大佬、“量化之王”詹姆斯·西蒙斯去世

西蒙斯是一位屡获殊荣的数学家、量化投资领域的传奇人物。有人说,投资行业有三个不可逾越的高峰:一个是哲学投资的索罗斯,一个是价值投资的巴菲特,第三个就是“量化之王”詹姆斯·西蒙斯。

1988年,西蒙斯成立了大奖章基金(Medallion Fund),开创了量化交易的先河,并成为历史上最赚钱的投资公司之一,他也因此被称为“量化之王”。1988年至2023年期间,即使扣除高额费用,大奖章基金的平均年回报率达到了惊人的近40%。值得一提的是,大奖章基金表现最好的年份正是危机期间,比如2000年互联网泡沫,在其他对冲基金同行哀嚎遍野之际,大奖章基金获得98.5%的净回报;2008年金融危机期间,大奖章基金同样大赚80%。

西蒙斯的投资策略

与巴菲特的价值投资、长期持有截然相反,西蒙斯极其推崇短线套利、频繁交易。“我们随时都在卖出和买入,依靠活跃赚钱。”西蒙斯称,他只寻找那些可以复制的微小获利瞬间,而绝不以“市场终将恢复正常”作为赌注投入资金。

西蒙斯认为,具体到每一个交易的亏损,由于会在很短的时间内平仓,因此损失不会很大。而数千次交易之后,只要盈利交易多于亏损交易,总体结果就是盈利。

西蒙斯还创造了“壁虎交易法”,在投资时进行短线方向性预测,依靠交易很多品种在短期做出大量的交易来获利。用西蒙斯的话说,“交易要像壁虎一样,平时趴在墙上一动不动,蚊子一旦出现就迅速将其吃掉,然后恢复平静,等待下一个机会”。

他将数学理论巧妙运用于股票投资实战中,成功秘诀主要有三:针对不同市场设计数量化的投资管理模型;以电脑运算为主导,排除人为因素干扰;在全球各种市场上进行短线交易。

2021年1月1日,西蒙斯宣布退休,辞去文艺复兴科技董事会主席一职。随后专注于科学、教育等方面的慈善事业。巨额财富之下,西蒙斯成立了基金会每年为1000名纽约公立中学数学和科学教师发放15000美元的津贴,基金会捐资已经超过10亿美元。此外他还投入巨资,为自闭症的药物研究开发提供支持。

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