交易高手的必经之道——回溯测试!

作者:FX110

时间:2022-05-29 08:54:08

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交易高手的必经之道——回溯测试!

没有人一开始就是投资高手!高手都是在日积月累的经验中修炼出来的,不断学习总结是他们的共同特点,对于投资交易而言,就是不断学习接触到的新方法,然后应用回测,最后总结出自己的方法。

外汇投资中的回溯测试(简称回测)指的是投资者利用历史数据,测试自己的交易策略,从而筛选组合出盈利概率更大的交易系统。这其实就是学习到应用的过程,用过之后才是自己的东西。

外汇交易如何进行回测?

回溯测试相当于一种实验,为了提高实验的准确性,首先要控制变量,保证在基础条件一致的情况下测试。比如你需要测试几种指标的盈利能力,就需要保证交易品种和时间段一样。

然后要有一定量的测试次数,大概30次,增加回溯的准确性。对于每一种回溯的交易策略,都需要提前准备好记录项,比如指标参数,时间周期等,保证下次使用此策略时,方法是正确的。

除了用模拟账户测试交易策略,交易者可以直接在MT4/MT5中进行回测,这些交易工具都有免费的交易策略测试功能。以MT4为例,在导航栏可以找到EA交易测试或策略测试,可以用来测试EA或技术指标。测试后,可以在下方看到测试报告和净值图。净值是账户余额加上持仓头寸的盈亏情况后的资金,反应总体的盈利或者亏损情况。

历史数据也都可以在“历史数据中心”下载,不同交易品种的各个时间周期都可以选择下载。

交易高手的必经之道——回溯测试!

此外,投资者还可以在投资策略交流网站,TradeView上回测,或是用回测软件比如Ninja Trade,功能比较全面。当然如果以上你都不想用,也可以用最传统的方式,直接用EXCEL表格,手动回测!

回测应该重点关注什么?

在回测中,重点衡量的是盈亏总额,收益率,收益亏损比率和波动性。波动性主要是衡量交易策略的稳定性,更好判断策略在什么情况下收益率更高。如果亏损超过20%或者30次测试中的结果存在很大的差异,都应该停止使用这种交易策略。

虽然回测可以提高交易的准确率和信心,但回溯测试不是万能的,有时候回测准确率很高的交易系统,在真实市场不一定有用。因为回测本身就是理想化的市场,没有滑点,延迟等,更不会受情绪影响。所有的交易策略都是在预测市场,而真实市场的变化又是无法预测的。

交易高手的必经之道——回溯测试!

回测是用来否定一个策略的最好的方法,但不一定适合来肯定一个策略。能确定的是:如果回测没有效果的策略,那么实际投资中肯定效果不好。反过来却不一定:回测效果好,不见得实际投资中会很成功。


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