错报逾26万笔衍生品交易 德意志银行遭ASIC罚款200万澳元

澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）今日宣布，德意志银行因未能准确报告超过26万笔场外衍生品交易，被处以200万澳元罚款。ASIC认定，该行在2024年10月21日至2025年8月15日期间，违反了对衍生品交易报告的监管规定。

具体来看，ASIC有充分理由认为，德意志银行未采取一切合理措施确保报告数据的准确性，涉及208个交易日中多达20,483笔未平仓交易和244,091笔已到期或提前终止的交易，问题主要集中在交易“direction”字段的填报错误。这些交易以外汇和商品类场外衍生品为主。

“direction”字段是ASIC强制要求的关键数据项，用于表明报告实体在特定价格下是作为买方还是卖方参与交易。ASIC指出，此次数据失实并非偶发，而是暴露了德意志银行内部报告机制的系统性缺陷。

根据现行规则，所有报告实体须及时向衍生品交易数据库提交完整、准确的交易及头寸信息。准确报告有助于监管机构有效监控系统性风险，并及早识别和防范潜在的市场操纵行为。

德意志银行已积极配合ASIC调查，按期缴纳罚款，并着手整改内部流程，以防止类似问题再度发生。需要说明的是，支付罚款并不等同于承认违规或责任，也不构成对其违反ASIC规则的认定。

此前，ASIC也曾因衍生品报告违规向多家机构发出处罚通知，包括2020年3月对AMP Life及AMP Capital分别罚款27.55万澳元和25.05万澳元，以及2017年对西太平洋银行因漏报约11.26万笔交易而罚款12.725万澳元（均依据旧版报告规则及当时罚则）。