CME Group罚款泰国自营交易公司Riccio Holding

国际衍生品交易所芝加哥商业交易所集团（CME Group）近日对泰国一家自营交易公司采取纪律处分。根据CME Group发布的公告，总部位于泰国的Riccio Holding Limited因涉嫌违反虚假交易禁令，被处以3.5万美元罚款。

据了解，Riccio公司在和解协议中既未承认也未否认相关违规行为及事实认定。

CME商业行为委员会的一个调查小组查明，在2024年4月9日至4月25日期间，Riccio通过自动交易系统，在多个微型以太坊欧元和微型比特币欧元期货市场上频繁输入买入和卖出订单。这些订单在Riccio自有的账户内发生了超过偶然范围的相互成交。

具体而言，该公司当时正在测试一种交易策略：通过输入方向相反的买卖订单，并频繁调整报价以维持一定价差。然而，该策略在某些情况下未能同时修改市场两侧的订单价格，导致买卖订单直接匹配成交。

更关键的是，调查小组发现，Riccio曾收到系统发来的通知，提示其账户内出现了同一价格下的买卖订单同时成交。但该公司并未对此进行调查，也未识别出这些行为属于虚假交易。

基于上述事实，调查小组认定，Riccio明知或理应知道这些订单的成交会导致被禁止的虚假交易结果。

此外，该小组还指出，Riccio未能对其员工进行有效的监督和培训：公司既未就交易所关于虚假交易的规则向员工提供充分的指导，也未确保员工能够遵守相关规定。

综上，Riccio违反了CME规则第534条及第432.W条。根据和解协议，CME责令该公司支付35,000美元罚款。该纪律处分通知于2026年5月14日正式生效。