如何玩转交易中的博弈论?

时间:2019-08-09 08:41:06

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大多数交易策略的重点都倾向于如何发现入场时机。每个人都在寻找入市信号,无论是技术性的还是基础性的。然而,这只是交易的一部分。
       所有的交易者都知道,任何交易都包含两部分:入市和出市。可以说,后者比前者更为重要,因为这是最终决定你获利或亏损的位置。

每个人都渴望进入市场,这是可以理解的,但不幸的是,网上大多数交易策略文章忽视谈论交易的“背面”,即风险管理以及如何在适当的时候退出市场。 

 同一策略适用于相反的方向 

从入市信号到退出信号,许多策略都可以重复使用。例如,如果你用自己的策略发现买入信号,也可以使用同一策略来寻找卖出信号。
      不过,这是解决一个非常复杂问题的简单方法,它仍然强调入场而不是退出市场。

 视交易为游戏 

人们常常会寻找一种策略来解答这个问题:“我什么时候开始交易?”但这是一个错误的问题。虽然有些人通过一次交易就大赚一笔,这只是碰运气;绝大多数人甚至到了排斥通过多次交易才获得成功的交易者的地步。你需要回答的问题是“什么时候开始我的交易?”

每一次交易,都是一次冒险,它对你有利也有弊,你可能赢利,也可能亏损。所以我们把你的每次交易称之为“游戏”。玩外汇“游戏”的次数没有限制,这些游戏的重复被称为“迭代”。
      但是把它们结合起来,就得到了博弈论。擅长博弈论的人擅长外汇是有原因的。它关注的是交易的结果,而不仅仅是交易的开始。 

 交易中的博弈论:赌注是多少? 

事实上,使用博弈论可以让你完全忘记入场信号:交易趋势有升有降,就像抛硬币一样,有50%的成功率。

通俗点讲,如果有人跟你抛硬币打赌:假如他们猜对了,你给他们10美元;你猜对了,他们给你20美元,你愿意赌吗?可以确定的是:你有50%的机会赢20美元,也有50%的机会输10美元。

让我们做个更好的交易(假设你还不是百万富翁):如果你猜对了,他们给你100万美元——但如果你猜错了,他们就得到你的房子。这是一笔好交易吗?机会是均等的——你可以说,这里的“策略”是一样的。但损失10美元的50%概率与失去房子的50%概率是不同的。

让这种策略成为“好”或“坏”策略的根本原因,不在于你预测结果有多准确,而在于你如何处理自己的风险敞口。

 交易中的博弈论:迭代降低成本 

 如果我们采用抛硬币的方式,而不是一次性的,随着时间可以重复。那么第二种情况—$1,000,000或你的家—不能真正迭代,因为你只能失去一次家。

但你损失10美元,仍然有钱再玩。也许你能输两到三次?假设四次。那是相当不幸的;发生这种情况的概率只有6.25%。然而,如果你下一次赢了,你就可以继续比赛。随着时间的推移,如果你玩得足够多,你赢的钱将是你输的钱的两倍,你将持续盈利。
      当然,你不可能一笔交易就赚到100万美元,你能赚到那么多钱的前提是你20万次。

 赌博v投资 
      赌博和投资的区别在于,如果你只关注什么时候进入市场,那么你就只能指望运气来赚钱,这也被称为赌博。如果你关注的是如何退出市场,那么你就是在考虑投资回报。

 (文章来源:译自外文网站)

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