如何从图形和现象入手,找到技术性交易规律并模型化?

时间:2019-07-11 11:19:58

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如何从图形和现象入手,找到其中规律并模型化?

 第一个步骤,首先要明白自己交易系统设计的基础和设计的路径。

技术型交易是指完全依赖于技术图标的分析进行交易,因此我们交易系统设计,首先要找到交易图表上的规律,只有有规律,我们才可以依据规律进行交易,进行交易系统的设计,最后才能达到我们交易的目标——盈利。

有两条路径,可以选择。

第一条路径是先从规律和本质入手,寻找到交易图表背后规律性的逻辑,然后依据这个逻辑,这个规律进行交易系统的设计,这就要求我们对交易哲学有深入的理解和研究,理解价格和人的交易行为以及人的交易心理背后的逻辑。我们寻找出人交易心理上共性的规律,然后反推人的交易行为人的规律,然后反推价格走势上的规律。

例如,人性当中的趋利避害,这一点在交易上反映为人行为上的恐惧和贪婪,这个行为会反映到我们价格走势上去。比如像我们在牛市的时候我们看到人行为上的这种贪婪,反应到股市价格上就是价格不断地创新高,似乎股市的价格只有更高,没有最高。这就是人性中的贪婪在价格上的表现。

在熊市的时候我们又看到人性中的恐惧,价格不断创新低,似乎只有最低,没有更低。这就是人性上的共同规律在价格上的表现。就像巴菲特所说的在别人贪婪的时候我恐惧,在别人恐惧的时候我贪婪。其实就是利用人性的这种规律性,在行为上的表现进行方向交易。在这一点上,像我们著名的趋势理论——道氏理论就是在这个基础上展开的。这就是我们谈到的第一条交易系统设计的路径,从规律和本质出发,找到规律,然后利用规律来设计我们的交易系统。

第二种路径是从现象出发,我们通过统计和总结的方法,找到某些特殊图形,这些图形在交易中满足我们的概率和盈亏比要求。这种方法是大家所常用的方法,比如说我们讲到了持续形态,反转形态以及所谓的均线的金叉和死叉,而这种都是通过现象,通过图表中的图形来寻找到这种规律,比如M头,我们看到M头后做空成功的概率就比较大,我们盈利的可能性就比较多。

这种方法是从图形和现象入手,找到特有的图形背后内含的这种交易结构,然后我们利用这种交易结构所内涵的概率和盈亏比进行交易。以上两种路径这就是我们谈到的关于交易系统设计的第一个步骤就是首先要寻找到交易的基础。这两种路径各有利弊,第一种设计要求比较高,但是不容易失效;第二种设计要求比较低,但是应用的人一旦多起来就比较容易失效。

 第二个步骤,就是要把我们的第一个步骤谈到的规律或者是图形进行模型化。

模型化其实就是要建立我们交易信号的标准化,也就是说我们要有标准的方向判断信号、进场信号、止损信号、止盈信号。因为只有具体的标准化的信号,我们才具有操作的执行性。

举例,比如我们经常使用的趋势交易,第一个条件就是要建立趋势的条件,也就是我们依据某些信号可以识别出,这就是趋势;然后我们在识别出趋势的基础上,再解决我们进场信号的标准化,也就是说看到趋势,我们知道在什么样的条件、什么样的位置出现什么样的形态,我们去进场;其次还要有我们的出场信号和我们的止损信号,这些都要明确。而且要标准化,也就是说要具有非常高的操作性。

再比如,我们利用均线系统进行设计。EUR/USD一小时周期,7日均线上穿21日均线做多,下穿21日均线做空,止损30个点。这就是一个简单的交易系统,包含了时间周期、进场、出场和方向判断条件。模型化这个阶段,我们设计交易系统要满足概率和盈亏比上的要求。这是我们交易系统设计的第二个步骤。

 第三个步骤,就是交易系统的测试。

有两种方法,第一种方法是人工的方法,第二种方法就是利用计算机EA进行。

建议大家先从模拟盘进行测试,模拟盘测试效果如果良好,我们再进行实盘测试,实盘测试的时间至少要有一年以上的数据。测试下来,我们要知道我们交易系统设计的概率和盈亏比,最大回撤,最大盈利以及连续亏损的次数和连续盈利的次数。这些参数对我们交易系统来讲是比较重要的,在有了以上数据之后,我们就可以对这个交易系统进行稳定性评估。评估结果,如果满足我们交易设计的要求,那么我们下一步就可以严格的按照我们交易系统的信号进行交易。


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