这些最简单有效的MACD交易策略,你会吗?

作者:FX110

时间:2019-06-06 14:00:39

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MACD是外汇交易中最受欢迎和最广泛使用的指标之一。MACD是Moving Average Convergence Divergence的缩写。MACD要以移动平均线线作为参考,因此,它属于滞后指标。

外汇交易中,MACD指标的基本功能是发现新趋势和辅助鉴别当前趋势是否结束。判断MACD信号的方式有很多,很多交易者都有自己的独特方法。

 MACD指标及其结构  

MACD指标通常位于交易图表的底部,位于价格图表下方的单独窗口中。

MACD指标是一种相对容易使用的工具,但是,但使用其信号进行交易之前,先充分理解MACD指标至关重要。我们先仔细看看MACD指标的结构及其默认设置。

MACD指标由三部分组成:两条线和一个柱状图。我们现在分别讨论以下各项:

MACD线:MACD线是指标图上的快线。它对市场的反应更快并且更敏感,因此,它一般在第二条线的上方或者下方移动。

MACD信号线 : 它相对是一条慢线,所以经常被快线突破。

MACD柱状图:MACD柱状图直观的显示了MACD线和信号线之间的偏离,线条之间的距离越大,MACD柱状线越高。

下图是MACD指标的示例图:

MACD交易策略

上图是MACD指标的缩放图:蓝线是MACD线,红线是信号线;MACD线更快并经常穿过信号线。灰色的是柱状图,它展示了快线和信号线之间的协同运动的距离。

 MACD设置  

在大多数交易平台上,MACD指标通常的默认参数设置为26,12和9。我们将解释这三个数字的含义以及它们如何应用于指标的结构。下面我们将解释这三个数字的含义,以及如何将他们应用于指标结构。

“12”和“26”是相互关联的,这两个数字是指MACD快线的选择。MACD线是用12周期移动平均值减去26周期移平均值,而计算出的结果,这两个周期均线之间的价差是得出快线的依据。

“9”用于计算MACD的慢线(也叫信号线),它是以快线为基础的9个周期移动平均线的乘积,所以信号线比MACD线慢的原因,可以说信号线是MACD线的“平滑版”。

 MACD 信号 

虽然MACD指标只有三个组成部分,但它却可以提供无数的信号。下面,我们来讨论MACD的6个基础信号。

MACD 交叉

MACD交叉是指两条MACD线之间的相互作用, MACD的快线比慢线快,而且快线经常会在慢线的上面或者下面交叉。

看涨的MACD交叉 : 当MACD快线在看涨方向穿过慢线时,则是看涨的MACD交叉,如果行情图上出现这样的信号,意味着价格可能开始上涨。

看跌MACD交叉 : 看跌MACD交叉与看涨MACD交叉相反。 当MACD快线在看跌方向穿过慢线时,则是看跌交叉,暗示价格可能正在进入看跌走势。

MACD交易策略

上图是看涨的MACD交叉,绿色圆圈标示出了MACD快线在看涨方向上穿过慢线,之后市场价格成上升趋势。

MACD背离

外汇交易中MACD指标的最佳用途之一是识别背离信号。当K线图上的价格行为与MACD方向相反时,暗示价格运动可能会改变方向。 

当图表上的一般价格行为与MACD方向相矛盾时,这就暗示了价格可能会改变方向。

看涨MACD背离:当市场价格向下运动,而MACD却产生更高的底部时,即是强烈的看涨MACD背离信号。出现这种看涨MACD背离后,通常我们能看到价格开始强势上涨。下面是一个MACD背离的例子:

MACD交易策略

看跌MACD背离: 当市场的价格走势加剧,且MACD快线创出较低的顶部时,即为看跌MACD背离,它暗示价格可能开始看跌。 在大多数情况下,出现看跌MACD背离后,我们都能看到快速下跌走势。

MACD超买/超卖

MACD指标也可以提供超买/超卖信号,这个很多人都不是很了解。

超买MACD:当MACD的快线与慢线之间的距离较大时,MACD处于超买状态,这种情况下,可以预计强劲的增长走势已经结束,而看跌势头即将出现。

超卖MACD:超卖MACD信号与超买信号则完全相反。 当MACD快线与慢线在看跌方向存在明显距离时,就是一个超卖的MACD信号,预示价格下降势头将结束,而看涨走势即将来临。

MACD交易策略

在上图中的绿色矩形中,你可以看到MACD图中,快线与红色慢线相距较大,这是超卖的MACD信号,之后,该货币对的价格出现上涨。

  用MACD进行技术分析  

MACD指标是常用的技术分析工具,可以运用MACD结合价格行为分析进行有效交易分析,下面是一些使用MACD指标的交易实例。

MACD交易策略

上图是MT4图中的MACD指标,图像以市场价格走势和MACD指标之间的看跌背离开始,如图所示,价格创出更高的高点,而MACD指标的顶部随之下降(蓝线所示),之后两条MACD线交叉,市场价格下跌。 在此之后,可以看到另外四次价格波动都与看涨或看跌MACD交叉相关。 每当两条线交叉时,就能看到价格向交叉方向波动。

现在看另一个使用MACD分析的例子:

MACD交易策略

上图中,在看跌MACD交叉后市场价格下跌;7个月后,可以看到潜在的超卖MACD信号。 MACD指标中快线从慢线之间存在显著的看跌距离。 这意味着外汇对可能超卖并准备好反弹,如图所见,之后价格上涨。

  外汇MACD交易体系  

根据上文提到的6种MACD交易信号,我们可以将MACD指标的进场交易判断分为两类:看涨和看跌。

看涨MACD信号(一般认为这三个信号之后可以做多交易):

看涨MACD交叉

看涨MACD背离

超卖MACD

看跌MACD信号 (一般认为这三个信号之后可以进行空头交易):

看跌MACD交叉

看跌MACD背离

超买MACD

 MACD交易中的止损法  

当你使用MACD指标分析作为开仓依据时,也要设置止损保护头寸。建立有效的止损指令,则要参考前期的价格运动波动幅度。

如果你要进行多头交易,你可以将止损设置在K线图上的前一个底部之下;如果是做空交易,则将止损位设置于在前一个顶部之上。如果价格运动在做多交易中走出了更低的低点,或者在做空交易中创造了新高时,你的止损指令就会将头寸自动平仓。

MACD指标交易的止盈法

应用MACD指标交易的止盈方法是一直持仓到看到反向信号,所以,相反的MACD信号就是止盈出场信号。当然,止盈出场因个人风格而异,还有许多其他方法。

  MACD交易策略示例  

下面我们看一个运用MACD指标结合价格行为分析的例子:

MACD交易策略

上图是EUR/USD的4小时图,该图显示了行情图上的几个交易订单,以及MACD线和其柱状图。

第一个交易信号出现在价格下跌后形成的倒锤子线形态中,之后一段时间后,可以看到MACD线形成了看涨交叉,两个信号都一致显示看涨,就有充分的前提条件做多单,我们可以在K线图的第一个绿圈处买进EUR/USD货币对,而止损应该放在反转底部的下方(如图所示)。

之后市场价格开始上涨,形成了两段相等的上涨波幅,在此时了解订单最合适。之后,在走出最后一个高点之后,随着价格突破趋势线,我们可以看到一个反转走势。与此同时,MACD线在看跌方向出现交叉,这两个都是有点滞后的出场信号,此时了结订单,仍然可以略微盈利。

值得注意的是:趋势线突破和看跌MACD交叉都显示了做空信号,这意味着可能做空的机会来了。

随着新的看跌趋势的产生,价格随之开始下跌,MACD线也向下走 。经过6天的下跌后,两条MACD线的底部稍有提高,而此时的市场价格仍在下降;这就是一个看涨的MACD背离。因此,当MACD的快线向上与慢线交叉时,需要了结头寸,退出交易。经过几段价格调整后,市场价格变化印证了看涨MACD背离模式的正确性。这里需要注意的是:在看跌趋势线突破之前并没有进行交易,因为从MACD背离的形成到中途结束,需要一定的时间。

 MACD背离在外汇交易中的应用  

MACD背离交易是常用且有效的外汇交易策略之一。然而,它的缺点是:市场价格会在很长一段时间保持同一形态不发生反转,所以有时很难把握这种反转趋势的入场时间,解决这一问题的办法是密切关注价格行为模式的动态

接下来,我们以USD/CHF(美元/瑞士法郎)的1小时K线图为例,看看如何运用MACD背离进行交易。

MACD交易策略

上图以价格急剧下跌开始,之后,价格下跌速度降低;同时,MACD指标不但放缓,而且开始上升,形成看涨背离;随后,指标图出现看涨的MACD交叉,可以以此为建仓交易的信号。

这样持仓后,一开始就会遇到上涨阻力。不久,我们能看到了一个反转锤子线形态,同样验证即将出现看涨走势。

交易止损应位于这组反转锤子线形态的下方(如图所示)。从图中可以看到,价格在向上突破时产生了震荡。尽管如此,位于锤子线下方的止损指令,在价格回调中幸免于难。

之后价格开始上涨,但在上涨过程中,价格只有小幅波动;没过多久,行情图上出现了上升楔形模式,而上升楔形是很强的看跌信号,可以从价格向下突破结合看跌MACD交叉一起使用,从而决定出场位。

在这个例子中,MACD线在看跌楔形突破时正好向下交叉,这是一个强烈的看跌信号。由此,在收到这两个综合出场信号后,必须立刻了结订单。

当出现MACD背离时,需要时刻关注价格行为线索,这样,你就能更明确的知道MACD背离出现时进行交易的入场位和出场位。

文章译自外文网站

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