如何把不确定性原则设计到交易系统中?

作者:FX110

时间:2023-03-04 08:55:01

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如何把不确定性原则设计到交易系统中?

所有的交易系统都应该把不确定性的原则设计到交易系统当中,否则交易系统执行过程中会出现严重问题,也无法实现交易盈利。

走势的不确定性和不可预测性是行情走势的最底层逻辑,也是对行情走势唯一正确的认知。把不确定性原则设计到交易系统中该如何理解?大家可以这样通俗地理解:不知道接下来行情会上涨或下跌(走势的不确定性原则),但我知道上涨该怎么做,下跌该怎么应对,都有清晰明确唯一的应对方案。如果做到了这样的交易状态,就把不确定性设计到交易系统中了。

接下来从认知和方法两个层面来谈一下这个问题。

1、认知层面

交易者一定要认识到行情走势的不确定性,如果行情存在确定性,那么所有人都可以把全部身家投入到某个机会中,这世界上就没有穷人了。

所有的行情走势都属于未来,而未来是不可知的,这是人类最底层的认知。这时会有人问:如果一切都是未知的,我们还怎么做交易?

举个例子大家就明白了。你虽然不知道明天会不会下雨(天气预报也会失误),但你可以提前做好计划,随时带着伞,这样无论天气怎么变化我们都有办法。

交易也是一样,我们不能确切地知道明天是上涨还是下跌,但我们知道上涨该怎么做,下跌该怎么交易,不论行情怎么走,我们都有应对的计划,这就是将不确定性变成确定性了。

如何把不确定性原则设计到交易系统中?

2、方法层面

将不确定性设计到交易系统中的方法是,将交易系统的每一步拆解,分别根据每一步交易过程中可能出现的变化,制定相应的规则。

例如交易系统的进场,将订单进场时可能会遇到的各种变化罗列出来,并针对各种变化制定出相应的交易规则。实现一个目的:不管怎么变,我都知道该怎么做。

举一个例子,方便大家理解。例如一个矩形整理破位进场,采用破位后k线收线进场的方法。在形态破位进场时,要考虑破位后各种不同的情形,共有5种可能性。

1、行情如果不破位,行情走反,放弃交易。

2、破位后行情运行了很小的空间收线(小于50点),订单直接进场。

3、破位后收线时,运行空间大于50点(进场止损空间大),等行情回调50%点后再进场,如果行情回调达不到50%,放弃进场。

4、破位之后行情又快速收回,收线时,价格回到矩形整理区间,不进场。

5、破位之后行情快速收回来,收线时,已经反向形成了突破(这是标准的假突破结构),反向进场(反向进场依然考虑50点的规则)。

虽然一个矩形整理破位会有不确定性的走势变化,但是变化不会超过上面5种可能性。交易系统对这5种变化都有明确的应对方案,交易者在执行时规则清晰,简单明了,这就是将不确定性原则设计到了交易系统的开仓之中。

我们的交易系统的开仓将这5种可能性全部都考虑到内,就能在实战交易中做到万无一失。

如何把不确定性原则设计到交易系统中?

将开仓设置完之后,将平仓,止损,止盈这些交易系统的基本框架都分别拆解,针对它们的可能性制定出相应的规则。这些基本框架可能出现的所有的变化都设计好规则后,到了这一步,就从方法上实现了把不确定性的原则设计到交易系统中了。

当你对行情中的所有变化都有应对策略,接下来就是测算和优化概率的事情了,交易就会变得简单,执行力也大大增强。其实交易就是很简单的一件事,千万别想复杂了。


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