AUGS每日金融市场简报06.11

2020-06-11 07:06:27

一、隔夜市场动态

1）美国联邦公开市场委员会（FOMC）声明将利率水平维持利率在低位，至少以当前的步伐购买国债和住房抵押贷款支持证券，继续进行大规模隔夜和定期回购操作。点阵图预期显示，美联储预计将维持利率在当前水平直至2022年年底；预计2020年底GDP增速料萎缩6.5%，2021年和2022年将恢复增长。

鲍威尔表示，没有考虑加息，长期通胀预期相当稳定；受到零利率的支撑，FOMC普遍预计经济将在今年下半年复苏；美国劳工局可能低估了失业率；是否使用收益率曲线控制仍是一个未知数，或进一步改变主街贷款计划的规模。财经网站Forexlive表示，美联储主席鲍威尔的言论几乎都是鸽派的，对此唯一真实反应的地方是黄金。

2）美国上周EIA原油库存公布，录得增加572万桶，美国原油库存升至纪录新高的5.381亿桶，而市场预期和前值均为减少，上周美国海湾沿岸原油储备增至历史新高。机构认为这是个利空的信号，原油库存和成品油库存增加更使全球经济复苏蒙上一层阴影。此外，美国上周战略石油储备（SPR）增加220万桶至6.50亿桶。据报道，美国能源部从壳牌购买了12.6万桶原油用于战略石油储备。

3）据外媒援引行业高管表示，印度和韩国的炼厂预计将从6月开始增加产量，因解封措施提振了对成品油的需求。费氏全球能源咨询公司（FGE）数据显示，亚洲炼厂第三季和第四季的平均开工率料分别从第二季的72.4%升至75.5%和82.2%，总产能约为3500万桶/日。

4）据新华国际报道，利比亚最大油田沙拉拉油田遭效忠东部武装“国民军”的武装组织袭击，再度停产。沙拉拉油田所产原油占利比亚原油出口量约三分之一，原本有望3个月内恢复到先前日均大约30万桶产量。此外，据市场消息，利比亚EL FEEL油田也暂停生产。

5）据华尔街日报，美国政府称Moderna疫苗的最后阶段试验将在7月开始，强生和Astrazeneca的疫苗试验随后也会开始。世界卫生组织总干事谭德塞也表示，部分疫苗将很快进入临床试验。此外，据印度媒体ET，印度考虑解除羟氯喹出口禁令。

6）据日本共同社报道，日本财务大臣麻生太郎表示，日本参议院将在周五就额外预算案投票表决，应对第二或第三轮疫情需要至少5万亿日元的应对措施。

二、金融衍生品市场动态

1）英镑/美元（GBP/USD）

英镑/美元美联储未作出任何政策调整，并未宣布任何限制国债收益率上升的措施，同时承诺继续购买资产，该条消息的放出使得美元继续走低。昨日英镑兑美元尝试突破1.2830一线无果，收窄涨幅。技术面上，英镑兑美元接连出现十字星和流星线，后续可能有回调的风险，下方关注1.2640一线的支撑。

2）欧元/美元（EUR/USD）

欧元/美元昨日美联储发言使得美元指数走弱。昨日欧元兑美元触及1.1390一线后收窄涨幅，后续仍旧有上涨的空间，上方关注1.1390一线的争夺。如果今天收盘仍旧触及该线后收窄涨幅，明天有转为下跌的风险。

3）英镑/日元（GBP/JPY）

英镑/日元日本有望进一步出台经济刺激政策，该消息提振了投资者对于日元的信心。同时，昨日美联储发言使得市场上对于美国内部经济形势的担忧重启，使得投资者对于避险的追求增加。后续英镑兑日元仍处于看跌空间内，下方关注135.31一线。

三、原油市场动态

美联储发言使得美元走弱，油价得到一定的支撑。上周美国原油库存量增至历史高位，油价的走高势必会带来一些产油商重新开始生产，受此方面影响，原油价格仍有承压的风险。后续有可能处于高位盘整阶段。如有进一步的利空消息放出，原油价格可能下探。下方支撑线35.00.

四、金银市场动态

1) 黄金(XAU/USD)

黄金/美元美国承诺采取行动来缓解新冠病毒带来的经济方面的影响，该则消息提振了黄金的走势。黄金早前突破下跌通道，通道上轨1730一线对黄金起到了良好的支撑。后续可能短暂回踩1730一线后向上冲击近几日来新高。上方仍旧关注1740一线的压制。

2）白银 (XAG/USD)

白银/美元受黄金走高的影响，昨日白银大幅度上涨。后续关注早前跳空窗口下方的支撑。上方压力下18.00。

五、中国期货市场动态

周三期货市场价格波动较大。黑色和股指国债板块偏空头加仓；化工和农副板块偏多头减仓；金属和谷物饲料板块偏多头加仓。

1) 贵金属板块，黄金价格上涨1.06%，持仓量增加0.72%；白银价格上涨0.84%，持仓量上涨2.88%

2) 有色金属板块价格偏上涨，镍价格下跌1.45%，持仓量减少1.72%；铜价格上涨1.25%，持仓量增加0.42%。

3) 黑色金属板块价格以下跌为主。螺纹钢价格下跌0.88%，持仓量增加4.42%；热卷价格下跌0.82%，持仓量减少2.67%。

4) 能源板块，原油价格下跌1.07%，持仓量增加0.78%；沥青价格上涨0.15%，持仓量减少1.87%。

5) 化工板块，乙二醇价格上涨0.43%，持仓量暴减7.08%；聚丙烯价格下跌1.18%，持仓量减少6.93%。

6) 谷物饲料板块，玉米价格上涨0.39%，持仓量增加5.20%。

7) 农副板块价格以下跌为主，豆油价格下跌1.18%，持仓量减少1.30%；鸡蛋价格下跌3.59%，持仓量增加5.29%。

8) 股指板块，沪深300下跌0.02%，持仓量减少5.40%；上证50下跌046%，持仓量增加0.70%；中证500上涨0.08%，持仓量减少5.41%。

六、财经日历（北京时间）

① 待定欧洲央行行长拉加德参加会议

② 20:30 美国5月PPI月率

③ 20:30 美国至6月6日当周初请失业金人数

④ 22:30 美国至6月5日当周EIA天然气库存