AUGS每日金融市场简报03.02

2020-03-02 07:03:59

一、隔夜市场动态

1) 周一亚市早盘道指期货大跌200余点；上周道指暴跌3500点，创12年来最大单周跌幅；美债收益率连创新低

2) 中国2月官方制造业PMI 35.7，比上月下降14.3个百分点，非制造业PMI 29.6；统计局预计3月会改善

3) 美国去年第四季度美国国内生产总值（GDP）修正值按年率计算增长2.1%，增速与初次数据相同，也与前一个季度持平。

4) 2月俄罗斯本日均石油产量自去年10月份以来首次出现下降。至2月26日共生产了4004.5万吨的原油和凝析油，这相当于平均每日产量为1129万桶，低于1月份的1132万桶/天的产量。OPEC本周或坚持加大石油供应的削减力度，无论俄罗斯是否参与。

5) 韩国央行27日将2020年经济增长预期下调0.2个百分点至2.1%，同时维持现行1.25%的基准利率不变。受新冠肺炎疫情扩散影响，国内消费萎缩、出口放缓，经济增势减弱。

6) 3月1日起公开发行公司债实施注册制；企业债券发行由核准制改为注册制；存量浮动利率贷款定价基准转换实行；2月28日起，中国国债正式纳入摩根大通全球新兴市场政府债券指数。

二、金融衍生品市场动态

1）英镑/美元（GBP/USD）

英镑/美元上周跌幅0.56%至1.2885。避险情绪导致美债10年期收益率跌破历史新低，美元抛售压力增大。因英国脱欧贸易谈判的不确定性，市场依然较为谨慎，周五一度接近1.2950水平，随后回落，最多跌去近70点。英国疲软的经济数据对汇价构成打压。

2）欧元/美元（EUR/USD）

欧元/美元上周涨幅达1.43%，周五收盘突破1.1，刷新3周高位。周一开盘突破阻力位1.10524，近期欧元区的良好数据表现，以及欧洲央行降息预期降温有效支撑欧元攀升。

3）澳元/美元（AUD/USD）

澳元/美元上周下跌0.88%，收于0.6569。欧盘时间一度接近0.65，即2009年3月以来最低点。肺炎疫情冲击旅游业和初级产品出口，就业数据低迷，汇价加倍承压。

三、原油市场动态

油市方面，周五市场跌至一年低点，布油大跌近14%，美油跌幅大16%，新冠疫情或拖累油价跌穿50美元。欧佩克或将始终更大幅度的减产，每日减产从60万桶/日至100万桶/日。美国能源企业石油活跃钻机数四周内首次下滑，预期页岩油产量增速将放缓。

四、金银市场动态

1. 黄金(XAU/USD)

黄金/美元上周先震荡走高，后跌破1570美元，为2月13日以来首次，日内跌幅扩大至4.55%。周一收复1600美元/盎司，日内涨幅超0.9%。

2. 白银 (XAG/USD)

白银/美元冲高后回落，失守17美元/盎司，创2019年12月19日以来新低，周五日内跌幅扩大至6%。白银近期下修的行情或暗示后市可能面临更大的跌幅。

五、中国期货市场动态

周五国内期货市场价格和仓位变化幅度相对较大。

1）贵金属方面，黄金下跌1.15%，仓位下跌1.02%；白银下跌5.08%，减仓3.49%。

2）有色金属板块，空头加仓居多，锌价格下跌3.65%，仓位上涨1.77%；铅价格下跌1.27%，加仓5.10%。

3）黑色金属板块，不锈钢价格下跌1.73%，仓位上涨9.4%；热卷价格下跌1.75%，减仓2.24%。

4）能源板块，原油沥青价格变化较大，分别下跌3.97%和4.07%，仓位分别上涨0.71%和0.36%。

5）化工板块价格，橡胶价格下跌6.10%，仓位减小1.14%；20号胶价格下跌6.06%，伴随大幅加仓12.51%。

6）谷物饲料板块，菜粕价格下跌2.52%，仓位减小0.88%；玉米价格下跌0.26%，减仓3.51%；粳米减仓11.01%。

7）农副板块，棕榈下跌4.66%，减仓2.86%；苹果下跌1.59%，减仓10.18%。

8）股指板块，沪深300下跌3.73%，加仓7.93%；上证50下跌3.05%，加仓6.44%；中证500下跌5.73%，加仓2.98%。

六、财经日历（北京时间）

1）09：45 中国2月财新制造业PMI

2）16：50法国2月制造业PMI终值

3）16：55德国2月制造业PMI终值

4）17：00欧元区2月制造业PMI终值

5）17：30英国2月制造业PMI

6）23：00美国1月ISM制造业PMI

七、本周重点关注

1) 美国和中国制造业数据

2) 澳联储利率：预期周二宣布降息0.25%

3) 中国央行利率：预计不会降息，鸽派风险增加

4) NFPs非农报告：投资者提高宽松预期，美元进一步承压

5) OPEC欧佩克会议：预期扩大减产量和降价幅度