MEX Group：每日快讯 (2019-12-13)

市场焦点

交易偏好 – 两大消息让市场转向风险偏好，保守党 (Tories) 料在大选大胜，英国很大机会一月如期脱欧，同时外媒报导中美很接近达成贸易协议而美国将下调一半中国商品关税，我们维持偏好于本周看好欧/美(EURUSD) 及买入美/日 (USDJPY)。另外，美/加 (USDCAD) 也一如我们预期从近日高位重回1.3250以下水平，对此我们一再重申短线估值为1.3200，反映我们吁投资者做空美/加有效。我们也维持短线看弱黄金 (XAUUSD)。

我们维持看好商品货币的预期，这也反映在我们MEX的每周量化策略，投资者可继续参考我们的组合每周调仓。本周做空镑/澳 (GBPAUD) 及镑/纽 (GBPNZD) 仍然吸引，我们吁随MEX量化策略做空的投资者可继续持有头寸。

MEX量化策略年初至今相对基准S&P 500 Total Return Index的年化阿尔法(α)为13%。我们的量化模型每周调仓，并于每周一开盘下单及周五收盘平仓，各货币对一标准手，建议止损则设于0.3%。在没有考虑实际杠杆下，我们的量化策略年初至今已大幅跑赢标的，详情请参考《量化专题：基于动量反转策略建构G7货币对冲组合》。组合净值上周累升0.17%，本周组合及截至北京时间12月13日10:30盈亏如下，利差(库存费)为正向。

摘要

CFTC资金流数据显示，纽元净空头仍处极值，我们认为将续有资金流入，并支持回涨。另外，英镑净多头也达极值，这支持我们MEX量化策略中做空镑/纽的观点。

欧/美、澳/美及纽/美均到达目标价，同时我们再次上调商品货币的目标价。

我们中线维持看好商品。

财经日历

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